《基于SVM多步滚动预测构建的超前FMACD指标》

摘要：近年来，随着期货市场行情波动愈发频繁激烈，传统的指标类技术分析方式 已经不能满足现今投资者对于行情分析预测的需求。传统的指标虽然富有实用性， 却只是基于对历史数据的简单计算，来描述已经发生过的行情，容易造成面对行 情走势的滞后效应。 基于一般指标的滞后性，本文首先运用SVR模型基于价格数据进行多步滚 动预测，得到高精度的预测价格数据。然后将预测数据与历史数据进行结合，并 使用MACD指标计算方式，从而构建出具有超前性特征的FMACD指标。 本文首先以每日的沪铜主连收盘价格数据为例，分别给出了利用MACD指 标和FMACD指标得到的损益情况，并分析二者模拟交易结果出现差异的原因， 即MACD指标的滞后性会产生误判及延迟从而造成亏损，而FMACD指标有将 交易信号提前化的特点，可及时发出出入场信号，从而更容易获利。而基于模拟 交易使用的一千多个价格数据，计算其FMACD指标发现其用时0.154668秒， 仅高出传统MACD指标的30%，因此判断FMACD指标完全可以应用于1分钟 高频交易的模拟。 然后以沪铜1604为例，进行基于1分钟高频数据的模拟交易。对比结果依 旧可以显示出基于FMACD指标的交易相对于MACD可以取得了更好、更稳定 的盈利。从而说明FMACD指标在多周期中依旧适用，凸显出广泛实用性的特征。 通过将预测数据与历史数据结合，FMACD指标构建方式可以在传统指标体 系中推广，使传统指标具有超前性，其应用前景较为广泛。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。