《武思致-基于BP人工神经网络模型的个股股价预测 》

摘要： 中国A股市场向来是一个风险与收益共存的市场。由于中国国情的特殊性， A股市场的走势往往与传统经典金融理论大相径庭。这令很多投资者摸不着头脑， 也由此在中国股市的投资中经常性的亏损，所以国内股票市场的走势预测研究对 于投资者来说就具有重要意义。 之所以国内A股市场走势会与传统金融理论相背离，主要是因为国内股市 的整体运作逻辑与金融理论中描述的理想市场的运行逻辑是完全不一样的。因此， 本文首先在第二章中介绍了传统的经典证券分析理论，这些经典证券分析理论主 要包括基本面分析理论和技术面分析理论。而在第三章中着重介绍了我国A股 市场的主要特点及其形成原因，另外总结了自上海证券交易所成立以来的A股 市场所有的牛市和熊市的形成及其原因，并同时分析了政策面在其中起到的影响， 从而解释了传统投资理论难以适应中国股票市场的原因所在。 从第四章开始介绍BP人工神经网络模型，对BP神经网络的基本工作原理 和数学原理进行了说明和相关推导，从而为后面用神经网络进行预测的实际应用 打好理论基础。在第五章中选取了两个分类共六支股票做一个实证研究，去验证 在模型在不同程度股价波动的个股中预测的正确率。从而去看该方法是否可以推 广使用，或者说在中国股市的当前条件下进行有效的预测。经过实证检验，该模 型对个股价格预测的准确率较高，因此是一种有效的预测方式。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。