上证指数7连阳-历史数据回测

[复制链接]
查看1453 | 回复5 | 王博 | 2020-2-11 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上证指数再次七连阳
今天2020211日,截止收盘,上证指数报收2901.67点。虽然春节后开盘的巨大跳空缺口还未完全补完,但最近反弹强势,一口气连开7根阳线。
遇到如此罕见的情况,我们不禁会想,上证指数历史上还有类似的情况出现过吗?我们是否可以借鉴?


微信图片_20200211220716.png



2000年以来,上证指数共出现过22次七连阳。
接下来我们就回测一下,用数据说话。
回复

使用道具 举报

王博 | 2020-2-11 18:15:52 | 显示全部楼层

上证指数七连阳测试一:
1、买入条件
出现7连阳+价格大于10日均线
2、平仓条件
价格小于10日均线
3、测试结果
胜率59.09%,盈亏比1.44,交易次数22
图片1.png

回复

使用道具 举报

王博 | 2020-2-11 18:22:04 | 显示全部楼层
上证指数7连阳创100日新低回测
但是上面的回测还是太宽泛了,毕竟同样是7连阳差别也是很大的。要想起到借鉴作用,最好竟可能找到和这次7连阳相似的情况。再观察这次的上证指数7连阳,我们可以发现,这次的上证7连阳创了之前100日的新低,这就给了我们灵感。是否可以把这一特征当成过滤条件再来回测?

上证指数七连阳测试二:
1、买入条件
出现7连阳+价格大于10日均线+10日内创了100日新低
2、平仓条件
价格小于10日均线
3、测试结果
胜率0%,盈亏比-,交易次数1


图片2.png
上图是在前一次的基础上,再加了一个过滤条件——就是7连阳创过前100日的新低。
从回测报告里我们可以发现,发生这种情况的概率极低,除了这次,从2000年到现在也就出现过1次。而且这唯一的一次还是亏的(胜率为0)。如下图
图片3.png

回复

使用道具 举报

王博 | 2020-2-11 21:33:30 | 显示全部楼层
上证指数7连阳创30日新低回测
从上面的回测报告我们可以看出,上证指数7连阳创100日新低这个条件太过苛刻,交易次数太少,可能看不出任何名堂。接下来我们放宽要求,把创100日新低改成创30日新低,看看结果会怎么样。

上证指数七连阳测试三:
1、买入条件
出现7连阳+价格大于10日均线+10日内创了30日新低
2、平仓条件
价格小于10日均线
3、测试结果
胜率83%,盈亏比0.33,交易次数6
图片4.png

对比之前7连阳创100日新低,由于条件放宽,这一次交易次数明显增多,一共是6次,胜率极高达83.33%,但是盈亏比极低才只有0.33。
回复

使用道具 举报

王博 | 2020-2-11 21:38:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博 于 2020-2-11 23:07 编辑

上证指数7连阳创30日新低曲线图及交易详情表
图片5.png
上证7连阳30日新低损益曲线图
c8a1785dc83d487704175dfd6eef4b3.png
交易详情表


回复

使用道具 举报

桥博士 | 2020-2-11 23:07:24 | 显示全部楼层
那么后市到底是看空还是看多呢?

因为桥博士之前还有一篇分析-2月2日那天的跳空低开缺口的文章:
《跳空低开缺口一定回补吗?高开跳空缺口理论》

当时的观点是:1、缺口大概率会补上 2、补上缺口以后,大概率会继续原来的趋势

所以,马上就要到缺口上沿了,会不会出现虹吸现象,顺着惯性就把缺口补上了?
加上今天做的三个测试,如果以10日均线为止损,胜率很高。
所以:

短线看多

中线看空

回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

媒体报道
你不需要很厉害,你只要一直都在
桥华尔你不需要很厉害,你只要一直都在
 「出席」是成功的开始  我们总以为,成功要靠天赋、靠灵感、靠万事俱备。其实
后门买差股票:价值与题材之争
桥华尔后门买差股票:价值与题材之争
  在抖音收藏夹里翻到一部 AI 生成的讽刺短剧,两分多钟,把「价值投资」和「题材炒
纳瓦尔:世界不奖励辛苦,只奖判断力和复利
桥华尔纳瓦尔:世界不奖励辛苦,只奖判断力和复利
以前我总觉得,"忙起来就对了"。 直到读完纳瓦尔,才意识到——忙错了方向,比不忙还
分享个比较灵敏的 MACD
展茂林分享个比较灵敏的 MACD
N := 9;M1 := 3;M2 := 31 := 122 := 263 := 9;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-
CDVA,很难找到更简单的分形了
量化桥楚CDVA,很难找到更简单的分形了
尤其是 VA, 裸K中的极简分形
裸K期货交易:如神奇罗盘指引市场解读新方向
桥博士裸K期货交易:如神奇罗盘指引市场解读新方向
裸K期货交易:如神奇罗盘指引市场解读新方向在期货交易中,各种交易技术和方法层出不
梁文锋的来时路与明日歌(何加盐)【第 1/5 层】
桥博士梁文锋的来时路与明日歌(何加盐)【第 1/5 层】
【第 1/5 层】 梁文锋在演讲中 本文来自微信公众号“何加盐”:梁文锋的来时路与明
宽论的生日-2026年05月08日
桥博士宽论的生日-2026年05月08日
一张《概率的朋友》的封面,让我忽然想到一个有趣的问题:宽论的生日究竟是哪一天?
相关课程推荐
K线形态组合解析
k线图基础知识怎么学? 报名宽论VA鱼识别课
没有人可以做万能交易者,但通过不断学习吸收知识从而有一套属于自己交易系统的人,就是走向了盈利的大道。
90%的时间在研究大盘指数,9.9元学习宽论VA
一买就跌,一卖就涨? 股市七亏二平一赚,怎样才能成为赚钱的10%? 看准大盘胜算过半,炒股新手也能掌握的V
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流