上证指数7连阳-历史数据回测

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查看1258 | 回复5 | 王博 | 2020-2-11 18:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上证指数再次七连阳
今天2020211日,截止收盘,上证指数报收2901.67点。虽然春节后开盘的巨大跳空缺口还未完全补完,但最近反弹强势,一口气连开7根阳线。
遇到如此罕见的情况,我们不禁会想,上证指数历史上还有类似的情况出现过吗?我们是否可以借鉴?


微信图片_20200211220716.png



2000年以来,上证指数共出现过22次七连阳。
接下来我们就回测一下,用数据说话。
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王博 | 2020-2-11 18:15:52 | 显示全部楼层

上证指数七连阳测试一:
1、买入条件
出现7连阳+价格大于10日均线
2、平仓条件
价格小于10日均线
3、测试结果
胜率59.09%,盈亏比1.44,交易次数22
图片1.png

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王博 | 2020-2-11 18:22:04 | 显示全部楼层
上证指数7连阳创100日新低回测
但是上面的回测还是太宽泛了,毕竟同样是7连阳差别也是很大的。要想起到借鉴作用,最好竟可能找到和这次7连阳相似的情况。再观察这次的上证指数7连阳,我们可以发现,这次的上证7连阳创了之前100日的新低,这就给了我们灵感。是否可以把这一特征当成过滤条件再来回测?

上证指数七连阳测试二:
1、买入条件
出现7连阳+价格大于10日均线+10日内创了100日新低
2、平仓条件
价格小于10日均线
3、测试结果
胜率0%,盈亏比-,交易次数1


图片2.png
上图是在前一次的基础上,再加了一个过滤条件——就是7连阳创过前100日的新低。
从回测报告里我们可以发现,发生这种情况的概率极低,除了这次,从2000年到现在也就出现过1次。而且这唯一的一次还是亏的(胜率为0)。如下图
图片3.png

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王博 | 2020-2-11 21:33:30 | 显示全部楼层
上证指数7连阳创30日新低回测
从上面的回测报告我们可以看出,上证指数7连阳创100日新低这个条件太过苛刻,交易次数太少,可能看不出任何名堂。接下来我们放宽要求,把创100日新低改成创30日新低,看看结果会怎么样。

上证指数七连阳测试三:
1、买入条件
出现7连阳+价格大于10日均线+10日内创了30日新低
2、平仓条件
价格小于10日均线
3、测试结果
胜率83%,盈亏比0.33,交易次数6
图片4.png

对比之前7连阳创100日新低,由于条件放宽,这一次交易次数明显增多,一共是6次,胜率极高达83.33%,但是盈亏比极低才只有0.33。
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王博 | 2020-2-11 21:38:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 王博 于 2020-2-11 23:07 编辑

上证指数7连阳创30日新低曲线图及交易详情表
图片5.png
上证7连阳30日新低损益曲线图
c8a1785dc83d487704175dfd6eef4b3.png
交易详情表


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桥博士 | 2020-2-11 23:07:24 | 显示全部楼层
那么后市到底是看空还是看多呢?

因为桥博士之前还有一篇分析-2月2日那天的跳空低开缺口的文章:
《跳空低开缺口一定回补吗?高开跳空缺口理论》

当时的观点是:1、缺口大概率会补上 2、补上缺口以后,大概率会继续原来的趋势

所以,马上就要到缺口上沿了,会不会出现虹吸现象,顺着惯性就把缺口补上了?
加上今天做的三个测试,如果以10日均线为止损,胜率很高。
所以:

短线看多

中线看空

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