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阳包阴K线组合形态测试和代码版本汇总

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查看336 | 回复5 | 张孟珂 | 2020-4-7 14:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
的形态特征

1) 定义

A. 形态条件1
文字描述:第二根大K线;
量化定义:第二根大K线长度>1*ATR;
(为什么用ATR:《ATR的正确使用方法-动态度量衡》)
B. 形态条件2
文字描述:前一根K线是中K线,且不是十字星K线;
量化定义:REF(KXCD, 1) > 0.5 * REF(ATR, 1) AND REF(NOT(SZX), 1)=1;
C. 形态条件3
文字描述:前一根K线是阴线,当前K线是阳线;
量化定义:REF(ISDOWN,1) && ISUP;
D. 形态条件4
文字描述:第二根K线的实体覆盖第一根K线的实体;
量化定义:C>REF(O,1) && O<REF(C,1);

2) 定义测试的买卖逻辑:
A. 测试的买入条件:出现阳包阴形态,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出;

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张孟珂 | 2020-4-7 14:42:40 | 显示全部楼层
测试一【阴基础测试
【测试逻辑】
A. 测试的买入条件:出现阳形态,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出;

【测试代码】
【N1,N2】=【1,0.5】
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线长度
KXCD := ABS(H - L);
//定义十字星 K 线
KXST : ABS(O - C);//K线实体长度
SYXCD := H - MAX(O, C);//上影线长度
XYXCD := MIN(O, C) - L;//下影线长度
SZXST := KXST < ATR*0.1;//十字星的实体
SZX := SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义
//定义阳包阴形态
//1.定义前一根中K线
REF_YIN := REF(KXCD, 1) > N2*REF(ATR, 1) AND REF(NOT(SZX), 1)=1;
//2. 定义当前大K线
YANG := KXCD > N1*ATR;
//3. 定义当前大K线包住前一根中K线
YANG_BAO_YIN := REF(ISDOWN, 1) && ISUP && C>REF(O, 1) && O<REF(C, 1);
//4. 定义阳包阴形态
YBYIN := REF_YIN && YANG && YANG_BAO_YIN;
//执行交易
YBYIN,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓



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张孟珂 | 2020-4-7 14:44:42 | 显示全部楼层
测试二【使用上涨趋势过滤】
【测试逻辑】
A. 测试的买入条件:上涨趋势中出现阳包阴形态,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出;

【测试代码】
【N1,N2】=【1,0.5】
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义趋势
//1、定义上涨趋势
SZQS:=C>MA(C,20);
//定义K线长度
KXCD := ABS(H - L);
//定义十字星 K 线
KXST : ABS(O - C);//K线实体长度
SYXCD := H - MAX(O, C);//上影线长度
XYXCD := MIN(O, C) - L;//下影线长度
SZXST := KXST < ATR*0.1;//十字星的实体
SZX := SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义
//定义阳包阴形态
//1.定义前一根中K线
REF_YIN := REF(KXCD, 1) > N2*REF(ATR, 1) AND REF(NOT(SZX), 1)=1;
//2. 定义当前大K线
YANG := KXCD > N1*ATR;
//3. 定义当前大K线包住前一根中K线
YANG_BAO_YIN := REF(ISDOWN, 1) && ISUP && C>REF(O, 1) && O<REF(C, 1);
//4. 定义阳包阴形态
YBYIN_JXSZ:=SZQS && YANG && YANG_BAO_YIN;//均线上涨趋势过滤下的阳包阴形态
//执行交易

YBYIN_JXSZ,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓


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张孟珂 | 2020-4-7 14:45:52 | 显示全部楼层
测试三【使用下跌趋势过滤】
【测试逻辑】
A. 测试的买入条件:下跌趋势中出现阳包阴形态,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出;

【测试代码】
【N1,N2】=【1,0.5】
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义下跌趋势
XDQS:=C<MA(C,20);

//定义K线长度
KXCD := ABS(H - L);
//定义十字星 K 线
KXST : ABS(O - C);//K线实体长度
SYXCD := H - MAX(O, C);//上影线长度
XYXCD := MIN(O, C) - L;//下影线长度
SZXST := KXST < ATR*0.1;//十字星的实体
SZX := SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义
//定义阳包阴形态
//1.定义前一根中K线
REF_YIN := REF(KXCD, 1) > N2*REF(ATR, 1) AND REF(NOT(SZX), 1)=1;
//2. 定义当前大K线
YANG := KXCD > N1*ATR;
//3. 定义当前大K线包住前一根中K线
YANG_BAO_YIN := REF(ISDOWN, 1) && ISUP && C>REF(O, 1) && O<REF(C, 1);

//4. 定义阳包阴形态
YBYIN_JXXD:=XDQS && YANG && YANG_BAO_YIN;//均线下跌趋势过滤下的阳包阴形态
//执行交易

YBYIN_JXXD,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓


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张孟珂 | 2020-4-7 14:47:20 | 显示全部楼层
测试四【和MACD指标组合】
【测试逻辑】
A. 测试的买入条件:出现阳包阴形态时,且MACD指标金叉,以收盘价买入;
B. 测试的卖出条件:买入后第二天,以收盘价卖出;

【测试代码】【N1,N2】=【1,0.5】

//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义MACD指标
DIFF : EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF, 9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//定义K线长度

KXCD := ABS(H - L);
//定义十字星 K 线
KXST : ABS(O - C);//K线实体长度
SYXCD := H - MAX(O, C);//上影线长度
XYXCD := MIN(O, C) - L;//下影线长度
SZXST := KXST < ATR*0.1;//十字星的实体
SZX := SZXST AND SYXCD>0 AND XYXCD>0;//十字星定义
//定义阳包阴形态
//1.定义前一根中K线
REF_YIN := REF(KXCD, 1) > N2*REF(ATR, 1) AND REF(NOT(SZX), 1)=1;
//2. 定义当前大K线
YANG := KXCD > N1*ATR;
//3. 定义当前大K线包住前一根中K线
YANG_BAO_YIN := REF(ISDOWN, 1) && ISUP && C>REF(O, 1) && O<REF(C, 1);

//4. 定义阳包阴形态
YBYIN := REF_YIN && YANG && YANG_BAO_YIN;
//执行交易
YBYIN && DIFF>DEA,BK(LOTS);//阳包阴形态+MACD指标金叉状态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓


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peter | 2020-4-29 23:50:06 | 显示全部楼层
按照阳包阴来定义今天开线:
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//算出(当日最高-当日最低)、(当日最高-昨日收盘)的绝对值、(昨日收盘-当日最低)的绝对值,再求这3个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//定义K线实体
KXST:=ABS(O-C);
//定义阳包阴形态
//1.定义当前大阳线
YANG:=KXST>0.5*ATR;
//2. 定义当前大阳线包住前一根小阴线
YANG_BAO_YIN:= REF(ISDOWN,1) && ISUP && C>REF(O,1) && O<REF(C,1);
//3.定义阳包阴形态
YBYIN:=YANG && YANG_BAO_YIN;//阳包阴形态
//执行交易
YBYIN,BK(LOTS);//满足K线形态,开仓做多
BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓


今天K线满足要求

4.29-1.png
资金曲线:
4.29-2.png
结论:
交易次数:193次
胜率:57.51%
盈亏比:1.22
总收益:40%
夏普比率:3.48
明天看涨
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