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墓碑线测试汇总

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查看119 | 回复4 | Brad | 2020-3-9 17:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 10:38 编辑

说明:本贴主要记录桥博士及其团队在墓碑线K线形态上所做的各种测试,具体测试目录请看2楼。
想学习更多K线形态,请关注《桥博士-K线形态组合解析》课程

1、墓碑线K线图解及结构特征:
1)在上涨过程中出现;
2)出现长上影线;
3)K线下影线比上影线短很多;
4)K线实体比上影线短很多;

墓碑线.png

2、墓碑线K线形态代码
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
REF_YANG:=(REF(C,1)-REF(O,1))>0.5*REF(ATR,1);//定义前一根大阳线
YIN:=(O-C)>0.5*ATR;//定义当日大阴线
MBX:=CXG AND REF_YANG AND YIN;//定义墓碑线:上涨趋势 AND 前一根是大阳线 AND 当日是大阴线

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Brad | 2020-3-10 10:41:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 11:02 编辑

【测试目录】

3楼 墓碑线买入+次日卖出
5楼 墓碑线&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

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Brad | 2020-3-10 10:56:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 11:02 编辑

墓碑线买入+次日卖出

【测试目标】
测试墓碑线的产生是否是市场转跌的信号。

【测试结论】
可以盈利:若将墓碑线作为买入信号,下一天卖出,则可以盈利。证明了市场上流传的“遇到墓碑线赶紧跑”的结论存在错误。注意:历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果。

【测试步骤】
1.首先定义墓碑线的具体形态;
2.创建一个简易的交易策略;
3.在文华软件中测试策略,并得出测试结果;

【测试细节】
1.首先定义
墓碑线的具体形态:

a. 在上涨过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高)
b. 上影线是下影线长度的4倍
c.
上影线是实体长度的3倍

2. 创建一个简易的交易策略:
买入信号:当出现
墓碑线形态时,收盘价买进;
卖出信号:为了纯粹测试
墓碑线,不加入其他出仓逻辑,我们就定下一天的收盘价卖出


3.测试结果:
测试标的:上证指数
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
测试周期:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:7.78%
胜率:53.85%
盈亏比:1.41
交易次数:39
墓碑线测试一.png
(回测曲线)


【测试代码】
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//LOTS:=MONEYREAL*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数,使持仓占权益80%

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
MBX1:SYXCD>=4*XYXCD;
MBX2:SYXCD>=3*KXST;
MBX:=MBX1 AND MBX2;

CXG AND MBX,BK(LOTS);//满足墓碑线形态时,当天收盘价进仓
BARSBK=1,SP(BKVOL);//一天后平仓
//C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP(BKVOL);//之后收盘价>出现买开信号之日的最高价 或者 之后收盘价<出现买开信号之日的最低价

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Brad | 2020-3-10 10:59:38 | 显示全部楼层
占楼占楼占楼占楼占楼占楼占楼
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Brad | 2020-3-10 11:07:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 11:25 编辑

墓碑线&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

【测试目标】

尝试将墓碑线K线形态与MACD结合,通过MACD来判断大趋势,用墓碑线形态作为交易信号。

【测试结论】
策略整体盈利率相较单一的墓碑线形态提高了77.81%,盈亏比也大幅提升2.83,说明K线形态和技术指标的结合有效。

【测试步骤】
1.首先定义墓碑线的具体形态;
2.创建一个简易的交易策略;
3.在文华软件中测试策略,并得出测试结果;

【测试细节】
1.首先定义墓碑线的具体形态:
a.在上涨过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高)
b.上影线是下影线长度的4倍
c.上影线是实体长度的3倍

2.创建一个简易的交易策略:
买入信号:MACD的DIFF在DEA线之上,同时当前K线是墓碑线,买入;
卖出信号:当MACD出现死叉时,卖出;

3.测试结果
测试标的:上证指数
初始资金:1000w
开仓资金:800w
测试周期:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:87.01%
胜率:51.61%
盈亏比:4.28
交易次数:31
墓碑线MACD.png
(回测曲线)

【测试代码】
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//LOTS:=MONEYREAL*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数,使持仓占权益80%

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

DIFF:EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA:EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

MACD1: DIFF>DEA;
MACD2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);

SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
MBX1:SYXCD>=4*XYXCD;
MBX2:SYXCD>=3*KXST;
MBX:=MBX1 AND MBX2;

CXG AND MBX AND MACD1,BK(LOTS);
MACD2,SP(BKVOL);

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