本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 11:25 编辑
墓碑线&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出
【测试目标】
尝试将墓碑线k线形态与MACD结合，通过MACD来判断大趋势，用墓碑线形态作为交易信号。
【测试结论】
策略整体盈利率相较单一的墓碑线形态提高了77.81%，盈亏比也大幅提升2.83，说明k线形态和技术指标的结合有效。
【测试步骤】
1.首先定义墓碑线的具体形态;
2.创建一个简易的交易策略;
3.在文华软件中测试策略，并得出测试结果;
【测试细节】
1.首先定义墓碑线的具体形态：
a.在上涨过程中出现（为了方便测试，我们定义为价格连续创十天新高）
b.上影线是下影线长度的4倍
c.上影线是实体长度的3倍
2.创建一个简易的交易策略：
买入信号：MACD的DIFF在DEA线之上，同时当前k线是墓碑线，买入；
卖出信号：当MACD出现死叉时，卖出；
3.测试结果
测试标的：上证指数
初始资金：1000w
开仓资金：800w
测试周期：2000-02-01到2020-01-31
盈利率：87.01%
胜率：51.61%
盈亏比：4.28
交易次数：31（回测曲线）
//一、定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数，使每次开仓金额都是800W
//LOTS:=MONEYREAL*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数，使持仓占权益80%
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
DIFF:EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA:EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
MACD1: DIFF>DEA;
MACD2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);
收益XCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
k线ST:=ABS(O-C);//定义k线实体
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
MBX1:收益XCD>=4*XYXCD;
MBX2:收益XCD>=3*k线ST;
MBX:=MBX1 AND MBX2;
CXG AND MBX AND MACD1,BK(LOTS);
MACD2,SP(BKVOL);
| 
