本帖最后由 王博 于 2020-3-5 18:27 编辑
【测试目标】
螺旋桨k线形态之后，市场价格朝哪个方向运行的可能性更大。
【测试结论】
虽然该测试的损益曲线不够平滑，但总体收益是正的，按此策略交易结果是盈利的。这就证实了，市场走出螺旋桨k线形态，后市上涨的概率更大。
【测试步骤】
1. 首先定义螺旋桨k线的具体形态
2. 创建一个简易的交易策略
3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果
【测试细节】
1. 首先定义螺旋桨k线的具体形态：
a. 上下影线足够长，长度大于0.1倍的ATR
b. 影线与实体长度对比强烈，k线实体的长度/上下影线长度之和小于0.15
c. 螺旋桨k线的实体长度：我们规定实体长度大于0.1倍的ATR
2. 创建一个简易的交易策略：
买入开仓信号：出现螺旋桨k线当天收盘前
卖出平仓信号：为了纯粹测试螺旋桨k线，不加入其他出场逻辑，我们就定下一交易日收盘前平仓
3. 测试结果：
测试标的：上证指数 测试初始资金：1000w 开仓资金：800w 测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31 盈利率：8.77% 胜率：60.38% 盈亏比：0.93 交易次数：53
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数，使每次开仓金额都是800W
//LOTS:=MONEYREAL*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数，使持仓占权益80%
//二、定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均
//三、定义螺旋桨k线
//1.定义螺旋桨k线实体
LXJk线1:=ABS(O-C);//螺旋桨k线实体
//2.定义螺旋桨k线上影线
LXJk线2:=H-MAX(O,C);//螺旋桨k线上影线
//3.定义螺旋桨k线下影线
LXJk线3:=MIN(O,C)-L;//螺旋桨k线下影线
//4.定义螺旋桨k线额外条件
LXJk线EW:=LXJk线2>ATR*0.1 AND LXJk线3>ATR*0.1 AND LXJk线1/(LXJk线2+LXJk线3)<0.15;//上下影线相较于实体足够长
EWTJ:=ABS(O-C)>ATR*0.1;//螺旋桨k线实体要比十字星长
//5.定义螺旋桨k线
LXJk线:=LXJk线EW AND EWTJ;
LXJk线,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);
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