《基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究》

摘要：高频交易在当前国际金融市场上炙手可热，股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通，使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于ＬＡＳＳＯ变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使用ＬＡＳＳＯ从众多技术指标中，选出极少数最有效的指标作为判断函数，然后通过一种进化算法遗传网络规划来搜索合适的买点和买点，从而构建交易策略，并以黄金、铝和橡胶期货的５分钟高频交易数据为例进行回测检验。结果显示：第一，与最优子集法相比，ＬＡＳＳＯ方法在不降低预测精度的情况下，选出的指标数量最少，且均集中在趋势指标和震荡指标中。第二，通过结合遗传网络规划模型与Ｑ强化学习法，搜索效率得到了显著提高，构建出适合于衍生品市场的简洁有效的交易策略，且在不同品种的期货交易中均超越了“买人并持有”策略，并获取超额收益，在量化投资领域充分体现了实践价值。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。