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组合历史回测证伪-以史为鉴

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查看132 | 回复1 | 桥博士 | 2020-5-7 00:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多伪专家,都想通过管中窥豹,一叶知秋,来找到投资中的规律。
殊不知《小数法则》说过,仅仅通过小样本是很容易发现所谓的规律的,
所以只有符合大数定律,测试的时候有足够多的样本数,测试结果才有可信度。

可信度的测试要符合三点:
1、要有大量的历史数据,做历史回测;
2、要有多个交易品种,做组合回测;
3、如果可测试品种有限,那就优先去测试诸如大盘指数这样,公信力强的数据。


没有通过组合历史回测证伪的分析可信度很低,;
但是即使通过了的分析,在应对不确定的未来的时候,也会经常失灵,
因为即使历史组合回撤,样本数再多,那也毕竟都是过去已经发生过的事情了,
历史绝不会重演,但总是惊人的相似。“重演”容易判断,“相似”则仁者见仁,智者见智。

与更可靠的“演绎法”相比,“归纳法”始终都带着先天的缺陷。
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桥博士 | 2020-5-28 02:17:41 | 显示全部楼层

电影《明日边缘》(生死轮回
阿汤哥沾了蓝色阿尔法(外星人)的血起了生理反应,在死后可以重置时间。
外星人异常强大,地球人根本不是他们的对手,所以只有阿汤哥能够拯救地球杀死同样可以操控时间的大BOSS。
就这样男主死了又活,每天训练自己然后再上战场再挂掉,不断强大自己,为胜利那一天的到来坚持不懈的努力。
最终胜利了!


timg461J79LU.jpg

---------------------------------------------
历史回测就有一点,这部电影的味道。
我们可以回到过去,把某只股票的行情重新走一遍,看看之前摔跤的坑是否可以绕过?盈利的机会是否能够捕捉到?
如果最终的收益,还是令人满意,就继续推倒重来。
如此往复直到写出,能够从容应对历史数据的交易模型。
然后再拿着这个模型,去面对未来。
(虽然过去不代表未来,但历史总是惊人的相似)


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