《期货高频交易系统设计的研究与改进》

摘要： 随着国内期货交易的发展，程序化交易，就是指利用计算机软件程序制定交易策略 并实行自动下单的交易行为，已经越来越多的运用到实际的交易当中。其中高频交易, 就是在计算机的帮助下，对变化的市场迅速做出反应，可以具备巨大的盈利能力。但是 现有的期货程序化交易系统大多侧重于策略的生成和测试，多用于量化交易，少有专门 的高频自动化交易系统。本文主要讨论的就是适合期货高频自动化交易软件的改进设计 与实现方法。 论文首先分析了原有的期货交易系统对于高频交易在功能和结构上的不足，然后给 出一个适合高频交易系统软件的总体结构。分别详细给出了行情接收，策略处理和日志 处理的改进方式、设计方案和实现方法。在行情接收方面，通过理论分析和实盘测试， 在目前高频交易品种有限的情况下，多线程行情接收方式比单线程行情接收更加适合高 频交易系统。在策略处理方面，运用线程池和优先级队列，设计了优先级任务处理方法。 经过模拟测试，这样的设计既不会造成线程数无限膨胀，也可以及时处理强优先级任务。 在日志处理的方法上，采用异步消息和日志服务线程的方法，有效的提高了多线程竞争 写日志的效率。 本文介绍的期货高频自动化交易软件系统的实现，大大减少了原有的期货交易系统 维护工作量，改进了工作方式，节约了成本，为客户为公司创造了价值。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。