《基于高频数据的统计套利组合策略研究 》

【摘要】随着我国金融改革的推进，期货市场快速发展，交易杠杆的存在使得期货交易具有高收益高风险的特性，投资者要想在期货市 场长期生存就必须构建完善合理可行的交易策略。本文在著名的海龟交易策略的基础上，结合其自身的优点和缺陷，引入市场波动指数，对 原策略进行针对性改进，在提高胜率的同时降低资产回撤率，改善了原海龟交易策略在实际交易过程中出现的问题，并在商品期货市场上 进行回测，验证了改进后策略的有效性，为投资者提高参考。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。