备兑策略选品逻辑

刘昱妗 · 2025-10-17 17:17:46

先做期权，再做期货，有的期货没有期权
1.选择趋势明显的品，用买一买二进行挑选，满足买一买二的即可入选，不选暴涨暴跌的品
2.选择流动性高的品。选择滑点低成交量高的品

老乔10.29灵感：
为了防止大幅跳空开盘，备兑的策略应该是多空接近对半的。
反正利润主要都是时间成本，所以方向的正确没有那么重要，
期货中性策略就能减少风险敞口的暴露
最好是用弹簧来选品，带鱼来选方向，尽量中性。
10.29盈亏及选品原因统计
初步结论：选择趋势不明确的品比较赚钱

老乔11.3灵感：
如果在弹簧内的，就全备兑
在C在弹簧外但H(或L)在弹簧内(没有跌穿或涨穿)的，就暴露20%如果彻底跌穿弹簧的，就不做备兑，换到大申万去做单边

桥博士 · 2025-10-20 17:28:26

应该不断地补充，完善
1、去搜抖音视频号
2、问AI
3、结合每天的战绩

宇晨 · 2025-10-21 09:32:12

期权备兑策略
用买一买二进行选品，随后观察虚一档至虚三期权，选择买卖价不超过两个滑点的，成交量大的期权，不得选择快到期的期权。
对已开的期权备兑，根据delta值调整期货的持仓，当期权临近到期或成为深度实值/虚值期权时，观察其时间价值，时间价值过低则平仓。
每日加入新的期权备兑品种，使各账户资金使用率大于80%，低于95%

刘昱妗 · 2025-10-30 17:19:16

10.29更新备兑选品盈亏及选品原因统计分析

心怡 · 2025-11-4 17:06:44

11月3日亏损品种及原因：纸浆计算波动大；菜籽粕计算波动大；沥青平老仓，计算波动大；菜籽油走趋势；纯碱、锰硅前一交易日波动大，期权变化赶不上期货变化。
买购买沽：买入认购期权，买入认沽期权。

2026-10-18 09:53:16

“趋势不明确的品比较赚钱”这个结论有意思。备兑赚的本就是时间价值，方向越乱反而越安全。

备兑策略选品逻辑

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