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文华财经回测报告说明

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查看263 | 回复0 | Gary | 2020-4-18 19:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试天数从测试数据开始到结束的天数
测试周期数测试数据共有多少根K线
信号个数信号出现的总个数
指令总数指令出现的总次数
信号消失次数信号消失的总次数
资金分配量客户初始化的资金
最终权益包括当前的可用资金和浮动盈亏
空仓周期数空仓的周期数
最长连续空仓周期数最长连续空仓的周期数
*最长交易周期单次交易最长周期数
标准离差盈亏的标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/ N)
标准离差率盈亏的标准离差率=标准离差/平均盈亏
夏普比率                                        夏普比率=(平均年收益率-无风险利率)/收益率的标准离差率
                                        计算公式:夏普比率=[E(Rp)-Rf]/σp;
                                        E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率
                                        Rf:无风险利率(大约是1.5%)
                                        σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt (测试天数/365)
                                        标准差率=标准离差/初始资金                                
*盈亏总平均/亏损平均((总盈利-总亏损)/交易次数) / (总亏损/亏损交易次数)
权益最大回撤从测试开始到结束,动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值
权益最大回撤时间权益最大回撤出现的时间
权益最大回撤比权益最大回撤和权益最大回撤时的最大权益的比值的最大值
权益最大回撤比时间权益最大回撤比出现的时间
损益最大回撤从测试开始到结束,动态损益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值(损益最大回撤是以持仓等于0时的资金为标准计算的)
损益最大回撤时间损益最大回撤出现的时间
损益最大回撤比损益最大回撤和损益最大回撤时的最大权益的比值的最大值
损益最大回撤比时间损益最大回撤比出现的时间
风险率本金最大回调/本金
收益率/风险率收益率/风险率
每手最大亏损每手亏损的最大值。(每手亏损:对于每次交易,用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数)
每手平均盈亏(总利益-总亏损)/ (总成交量的 1/2)
期间最大权益整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值
期间最小权益整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。
手续费交易产生的总手续费
成交额成交价*(开仓或者平仓手数)*交易单位
盈利率盈利占初始资金百分比
年化单利收益率单利收益率/(测试天数/365)
月化单利收益率单利收益率/(测试天数/30)
年化复利收益率(期末权益/期初权益)^(365/测试天数)-1
月化复利收益率(期末权益/期初权益)^(30/测试天数)-1
胜率非亏损交易周次数/总交易次数
*平均盈利/权益最大回撤平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数
*平均盈利/平均亏损                                        平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数;平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数
                                        平均盈利率=SUM(单次盈利率) / 计算单次盈利率次数
                                        平均亏损率=SUM(单次亏损率)/ 计算单次亏损率次数
                                        单次盈利率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的盈利占期初权益的百分比(盈利/期初权益)
                                        单次亏损率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的亏损占期初权益的百分比(亏损/期初权益)                                
净利润净利润 = 总盈利 - 总亏损
总盈利盈利的总和
总亏损亏损的总和
其中持仓浮盈其中持仓的浮动盈亏,最后交易状态如果是有持仓,按照收盘价计算盈亏。
*交易次数发生交易的次数
*盈利比率盈利次数/总交易次数
*盈利次数盈利的交易次数
*亏损次数亏损的交易次数
*持平次数持平的交易次数
平均交易周期平均多少根K线发生一笔交易=总周期数/交易次数
*平均盈利交易周期平均多少根K线发生一笔盈利的交易=总周期数/盈利次数
*平均亏损交易周期平均多少根K线发生一笔亏损的交易=总周期数/亏损次数
平均盈亏(利润)平均每笔交易的盈亏=总利润率/总交易次数
平均盈利平均每笔盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 总盈利/总盈利次数(计算手续费)
平均亏损平均每笔亏损交易的亏损 = 总亏损/总亏损次数(计算手续费)
*最大盈利最大的盈利
*最大亏损最大的亏损
最大盈利/总盈利最大盈利和总盈利的比值
最大亏损/总亏损最大亏损和总亏损的比值
净利润/最大亏损(总盈利-总亏损)/最大亏损
*最大持续盈利次数最大持续盈利的次数
最大持续亏损次数最大持续亏损的次数
平均持仓手数持仓手数/持仓周期数
最大持仓手数在持仓周期内持仓手数最大值
平均使用资金额持仓保证金求和/持仓周期数
最大使用资金额在持仓周期内,持仓保证金额最大值
平均资金使用率((持仓保证金/当前权益)求和)/持仓周期数
最大资金使用率(在持仓周期内持仓保证金/当前权益)的最大值
扣除最大盈利后收益率扣除最大盈利后的收益率=(最终权益-最大赢利-初始资金)/初始资金

更多内容可以直接访问:文华财经官网

https://www.wenhua.com.cn/new_guide/Wh8/view3_2.html



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