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如何优雅地利用ATR进行止盈止损?交易指标中的ATR你用对了吗?

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查看105 | 回复0 | Brad | 2020-6-5 13:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化分析海龟训练营学员:能简单介绍下ATR这个指标吗?

同济桥博士:我刚刚在知乎上面搜索了一下ATR  ATR是一个比较有名的指标,中文叫平均真实波幅,英文叫做Average True Range。实际知乎上的搜索结果排到前几的,有好几篇都讲到了海龟交易法则以及ATR指标在海龟交易法中的应用。

图1_1.png

量化分析海龟训练营学员:感谢桥博士,ATR这个指标如何计算呢?

同济桥博士:这里要详细的说一下,它求的是什么值。ATR是求三个数值里面的最大值。哪三个数值呢?一个是最高价减去最低价之间的差。这是什么意思?比如说我们拿最近的一天的k线来看,K线最上面是最高价,最下面是最低价,这之间的差就是这第一个值。第二个是前一天的收盘价减去最高价,第三个是前一天的收盘价减去最低价。

图1_2.png

然后我们在这三个值里面取最大值,这个最大值叫波幅,再去过去一段时间内的平均值,就是ATR了。ATR它这个名字起得比较好  叫真实波幅  到底真不真实,我不敢保证,但这起码是一种比较有用衡量波动性的逻辑。

图1_3.png

量化投资领域,最常用的度量衡就是百分比。各种投资交易品种,各种大盘指数,都喜欢用百分比来描述涨跌。但是用百分比作为度量衡也存在一定的缺陷,不同交易品种的历史数据之间,对比不方便。 举一个例子,一个1米8的人,在乒乓球队可能算高个子,在篮球队可能就算矮个子。暴涨暴跌涨跌停10%,在个别的股票上经常见到,但如果是茅台,这样的股票就不大涨, 如果像咱们A股大盘指数这样,百分之二三就是很大的涨跌幅了。熔断机制规定了:当日大盘跌幅达到5%时触发熔断机制,会暂停交易15分钟,跌幅达到7%时会第二次触发熔断机制,会暂停交易到收市。

设计交易系统的时候,经常要考虑止盈止损,假设定一个5%,那么在一些小盘股上经常会遇到止盈止损,而在一些大盘股上一年可能都难得遇到一两次。

所以老乔发现ATR可以用来替代简单的百分比,如果百分比是传统的度量衡,那么ATR就是个性化动态度量,因为每个交易品种都有各自不同的ATR。

另外同一个品种,也有熊市和牛市,有的阶段静如止水,有的阶段动如脱兔,完全用一个固定的百分比来止盈止损,也有很多不便。百分比过高,会在交易平淡期承担过大的风险,百分比过低,会在交易活跃期,由于过于敏感,错失很多机会。

ATR真实波幅,取的是26日的移动平均值,所以是有阶段性属性的。淡季ATR值就小,旺季ATR值就大,真正做到与时俱进,自适应。

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