两阳夹一阴k线形态测试和代码版本汇总

王博 · 2020-4-15 15:42:49

1) 定义"两阳夹一阴"的具体形态

A. 形态条件1

文字描述：第一天是一根较长的阳棒线

量化定义：k线实体长度>整根k线长度的0.5倍，整根k线长度>0.5倍的ATR

B. 形态条件2

文字描述：第二天是一根较短的阴线

量化定义：实体长度<第一天的阳棒线，实体长度<第三天的阳棒线

C. 形态条件3

文字描述：第三天是较长的阳棒线，收盘价在前一日阴线收盘价之上

量化定义：k线实体长度>整根k线长度的0.5倍，整根k线长度>0.5倍的ATR，收盘价>前一日收盘价；

2) 定义测试的买卖逻辑

A. 测试的买入条件：出现“两阳夹一阴”形态，以收盘价买入；

B. 测试的卖出条件：买入后第二天，以收盘价卖出

3) 定义测试的品种和时间

测试品种：上证指数
测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

王博 · 2020-4-15 15:46:55

测试一代码：

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义k线
k线ST:=ABS(O-C);//k线实体长度
YXCD:=H-L;//k线影线长度
BT:=k线ST>YXCD*0.5;//棒体实体

//定义两阳夹一阴
DFP1:=REF(ISUP,2) AND REF(BT,2) AND REF(YXCD,2)>0.5*ATR;//第一天是一根较长的阳棒线
DFP2:=REF(ISDOWN,1) AND REF(k线ST,1)<REF(k线ST,2) AND REF(k线ST,1)<k线ST;//第二天是较短的阴线，实体长度比两根阳线短
DFP3:=ISUP AND BT AND YXCD>0.5*ATR AND C>REF(C,1);//第三天是较长的阳棒线，收盘价在阴线收盘价之上
DFP:=DFP1 AND DFP2 AND DFP3;

DFP,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

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