孕线形态测试汇总

张孟珂 · 2020-3-18 17:15:31

本帖最后由张孟珂于 2020-3-19 11:22 编辑

说明：本贴主要记录桥博士及其团队在仙人指路k线形态上所做的各种测试，具体测试目录请看2楼。

1、孕线k线图解及结构特征：

a. 第1根k线为一个长长的实体，它将第2天的小实体完全包容起来。(在测试过程中，我们使用ATR去描述k线实体)
b. 前一根k线实体的长度（实体长度>1倍*ATR）
c. 前一根k线实体的长度（实体长度>0.7倍*ATR）
d. 同时我们使用开盘价、收盘价以及前一天的开盘价、收盘价描述该形态

2. 孕线k线形态代码

//一、定义仓位

FUND:=10000000; //资金

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数

//二、定义ATR

TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义MACD金叉死叉

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。

DEA : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均

2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//三、定义k线实体

k线ST:=ABS(O-C);

//四、定义孕线

//1.定义前一根k线

REFk线IAN:REF(k线ST,1)>N1*REF(ATR,1);

//2. 定义当前k线

DQk线IAN:k线ST>N2*ATR;

//3. 定义当前k线包住前一根k线

DQk线IAN_BAO_REFk线IAN:=L>REF(L,1) && H<REF(H,1) &&

((ISUP && REF(ISDOWN,1) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)) || (ISDOWN && REF(ISUP,1) && C>REF(O,1) && O<REF(C,1))); // && O<REF(C,1) && C>REF(O,1)) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)

//4.定义孕线形态

YX:=REFk线IAN>DQk线IAN && DQk线IAN_BAO_REFk线IAN;//孕线

张孟珂 · 2020-3-18 17:44:01

【测试目录】

3楼孕线买入+次日卖出
4楼孕线买入+收盘价小于 (买开信号位置-0.1*ATR) 平仓；收盘价大于 (买开信号位置+0.1*ATR) 卖出平仓
5楼孕线&MACD金叉状态买入+次日卖出

张孟珂 · 2020-3-18 17:47:32

本帖最后由张孟珂于 2020-3-19 11:52 编辑

孕线买入+次日卖出

【测试目标】
用“孕线”k线形态创建交易策略，证明是否可以盈利。

【测试结论】
基于此测试的结论是：出现孕线形态之后，可离场观望，避免更大的亏损。(注意：历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果)

【测试步骤】
1. 首先定义孕线的具体形态
2. 创建一个简易的交易策略
3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果

【测试细节】
1. 首先定义孕线的具体形态：
a. 第1根k线为一个长长的实体，它将第2天的小实体完全包容起来。(在测试过程中，我们使用ATR去描述k线实体)
b. 前一根k线实体的长度（实体长度>1倍*ATR）
c. 前一根k线实体的长度（实体长度>0.7倍*ATR）
d. 同时我们使用开盘价、收盘价以及前一天的开盘价、收盘价描述该形态

2. 创建一个简易的交易策略：
买入信号：当出现孕线形态时，收盘价买入；
卖出信号：次日收盘卖出；(纯粹测试孕线，不加入其他卖出逻辑)

3. 测试结果：

测试标的：上证指数

测试初始资金：1000w

开仓资金：800w

测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

盈利率：-3.17%

胜率：54.17%

盈亏比：0.58

交易次数：24

(回测曲线)

【测试代码】

//一、定义仓位

FUND:=10000000; //资金

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数

//二、定义ATR

TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//三、定义k线实体

k线ST:=ABS(O-C);

//四、定义孕线

//1.定义前一根k线

REFk线IAN:REF(k线ST,1)>N1*REF(ATR,1);

//2. 定义当前k线

DQk线IAN:k线ST>N2*ATR;

//3. 定义当前k线包住前一根k线

DQk线IAN_BAO_REFk线IAN:=L>REF(L,1) && H<REF(H,1) &&

((ISUP && REF(ISDOWN,1) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)) || (ISDOWN && REF(ISUP,1) && C>REF(O,1) && O<REF(C,1))); // && O<REF(C,1) && C>REF(O,1)) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)

//4.定义孕线形态

YX:=REFk线IAN>DQk线IAN && DQk线IAN_BAO_REFk线IAN;//孕线

YX,BK(LOTS);//满足k线形态，开仓做多

BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

张孟珂 · 2020-3-18 17:49:36

本帖最后由张孟珂于 2020-3-19 12:04 编辑

孕线买入+收盘价小于 (买开信号位置-0.1*ATR) 平仓；收盘价大于 (买开信号位置+0.1*ATR) 卖出平仓

【测试目标】

用“孕线”k线形态进场，但是改变平仓条件后，是否比单独使用孕线k线形态交易更优。

【测试结论】

此次测试的结果是不盈利的，遇到此形态，可离场观望。

【测试步骤】

1. 首先定义孕线的具体形态

2. 创建一个简易的交易策略

3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果

【测试细节】

1. 首先定义孕线的具体形态

a. 第1根k线为一个长长的实体，它将第2天的小实体完全包容起来。(在测试过程中，我们使用ATR去描述k线实体)
b. 前一根k线实体的长度（实体长度>1倍*ATR）
c. 前一根k线实体的长度（实体长度>0.7倍*ATR）
d. 同时我们使用开盘价、收盘价以及前一天的开盘价、收盘价描述该形态

2. 创建交易策略：

买入信号：当前是孕线k线形态买入；

卖出信号：收盘价小于 (买开信号位置-0.1*ATR) 平仓；收盘价大于 (买开信号位置+0.1*ATR) 卖出平仓；

3. 测试结果：

测试标的：上证指数

测试初始资金：1000w

开仓资金：800w

测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

盈利率：-19.74%

胜率：0.00%

盈亏比：0.00

交易次数：23

(回测曲线)

【测试代码】

//一、定义仓位

FUND:=10000000; //资金

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数

//LOTS:=8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//LOTS:=MONEYREAL*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数，使持仓占权益80%

//二、定义ATR

TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//三、定义k线实体

k线ST:=ABS(O-C);

//四、定义孕线

//1.定义前一根k线

REFk线IAN:REF(k线ST,1)>N1*REF(ATR,1);

//2. 定义当前k线

DQk线IAN:k线ST>N2*ATR;

//3. 定义当前k线包住前一根k线

DQk线IAN_BAO_REFk线IAN:=L>REF(L,1) && H<REF(H,1) &&

((ISUP && REF(ISDOWN,1) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)) || (ISDOWN && REF(ISUP,1) && C>REF(O,1) && O<REF(C,1))); // && O<REF(C,1) && C>REF(O,1)) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)

//4.定义孕线形态

YX:=REFk线IAN>DQk线IAN && DQk线IAN_BAO_REFk线IAN;//孕线

YX,BK(LOTS);//满足k线形态，开仓做多

//1. 设置止损条件

C>=(BKPRICE+ATR*N5),BP(SKVOL);

C<=(BKPRICE-ATR*N5),SP(BKVOL);

张孟珂 · 2020-3-18 17:58:28

本帖最后由张孟珂于 2020-3-19 11:24 编辑

孕线形态&MACD金叉状态买入+次日卖出

【测试目标】

用“孕线”k线形态+MACD指标过滤后，是否比单独使用孕线k线形态交易更优。

【测试结论】

此次测试的结果依然是亏损的，虽然整体结果优于单靠孕线k线形态进行交易，盈利率提高7.61%，胜率提高了11.11%，但是盈利率是小于0的，也就是说是不盈利的，遇到此形态，可离场观望。

【测试步骤】

1. 首先定义孕线的具体形态

2. 创建一个简易的交易策略

3. 在文华软件中测试策略，并得出测试结果

【测试细节】

1. 首先定义孕线的具体形态

a. 第1根k线为一个长长的实体，它将第2天的小实体完全包容起来。(在测试过程中，我们使用ATR去描述k线实体)
b. 前一根k线实体的长度（实体长度>1倍*ATR）
c. 前一根k线实体的长度（实体长度>0.7倍*ATR）
d. 同时我们使用开盘价、收盘价以及前一天的开盘价、收盘价描述该形态

2. 创建交易策略：

买入信号：MACD的DIFF在DEA线之上(macd金叉状态)，同时当前是孕线k线形态，则买入；

卖出信号：次日收盘价卖出；

3. 测试结果：

测试标的：上证指数

测试初始资金：1000w

开仓资金：800w

测试周期：2000-02-01 到 2020-01-31

盈利率：-6.31%

胜率：60.00%

盈亏比：0.31

交易次数：25

(回测曲线)

【测试代码】

//一、定义仓位

FUND:=10000000; //资金

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0.8/(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数

//二、定义ATR

TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义MACD金叉死叉

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。

DEA : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均

2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//三、定义k线实体

k线ST:=ABS(O-C);

//四、定义孕线

//1.定义前一根k线

REFk线IAN:REF(k线ST,1)>N1*REF(ATR,1);

//2. 定义当前k线

DQk线IAN:k线ST>N2*ATR;

//3. 定义当前k线包住前一根k线

DQk线IAN_BAO_REFk线IAN:=L>REF(L,1) && H<REF(H,1) &&

((ISUP && REF(ISDOWN,1) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)) || (ISDOWN && REF(ISUP,1) && C>REF(O,1) && O<REF(C,1))); // && O<REF(C,1) && C>REF(O,1)) && C<REF(O,1) && O>REF(C,1)

//4.定义孕线形态

YX:=REFk线IAN>DQk线IAN && DQk线IAN_BAO_REFk线IAN;//孕线

YX && DIFF>DEA,BK(LOTS);//满足k线形态+MACD金叉，开仓做多

BKVOL>0,SP(BKVOL);//第二天平仓

孕线形态测试汇总

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