本帖最后由 Brad 于 2020-2-20 01:29 编辑
今天是2020年2月19日，大盘收盘时，我们发现，上证指数形成了一根倒锤头线。如下图所示。
到百度百科上搜索了下对于这个k线形态的说明，找到了这么一句话：“倒锤头线（1）出现在下跌途中（2）阳线（亦可以是阴线）实体很小，上影线大于或等于实体的两倍（3）一般无下影线，少数会略有一点下影线见底信号，后市看涨...”。
所以依据这个建议，就可以赚钱了么？恐怕没能那么容易下定论吧。我们觉得有必要测试一下这个结论的真实性，因此构建出在上证指数上对于倒锤头衔的测试逻辑。
首先我们需要基于百度百科的这三个前提，构造出可以写成代码测试的逻辑。
第一，“出现在下跌途中”。如何定义下跌呢？这个对于下跌的定义，仁者见仁智者见智，因此决定先忽略这个条件。
第二，“阳线（亦可以是阴线）实体很小，上影线大于或等于实体的两倍”。这里由于给出了确切的2倍的数字，因此比较好量化，也容易写成代码。
第三，“一般无下影线，少数会略有一点下影线见底信号”，用数学公式表示，那就是0<下影线长度<X，但是这个最大值X应该是多少呢，按照对于倒锤头线的理解，下影线长度最大应该不能超过上影线。我们来参照一下今天的倒锤头线：
肉眼看上去，下影线约为上影线的五分之一。那么我们就把X先定为0.2*上影线长度，这里的0.2也可以设置成一个参数，让它在0到1之间取值，为了方便测试，我们先定0.2。
因此，两个开仓条件定义好了之后，要定义平仓条件。
为了方便测试，我们先试试如果进仓后，一天后便平仓，是一个什么样的效果：
测试一：
看多信号：当天收盘时，上影线大于等于实体的两倍 && 0<下影线长度<0.2*上影线长度
平仓信号：一天后平仓
回测表现：
回测时间：2000-1-4到2020-2-19
盈利率：11.01%
胜率：54.08%
盈亏比：1.36
交易次数：98
测试一文华代码：
ST:=ABS(O-C);//实体
S:=H-MAX(O,C);//上影线
X:=MIN(O,C)-L;//下影线
DCT:=S>2*ST&&0<X&&X<0.1*S;//倒垂头
DCT,BK;//出现倒垂头，进多仓
BARSBK>=DAYBARPOS,SP;//一天后平仓
AUTOFILTER;
如果加入创十日新高的过滤条件，结果会是什么样的呢？
测试二：
回测表现：
回测时间：2000-1-4到2020-2-19
盈利率：3.99%
胜率：52.63%
盈亏比：1.42
交易次数：38
测试二文华代码：
ST:=ABS(O-C);//实体
S:=H-MAX(O,C);//上影线
X:=MIN(O,C)-L;//下影线
DCT:=S>2*ST&&0<X&&X<0.2*S;//倒锤头
DCT && H=HHV(H,10),BK;//出现倒垂头，并且创前十日新高，进多仓
BARSBK>=DAYBARPOS,SP;//一天后平仓
AUTOFILTER;
接下来，改一下平仓信号。我们把出现倒锤头线当天的最高价HIGH和最低价LOW定为平仓信号。意思就是，之后任何一天的收盘价若碰到HIGH或者LOW，便平仓；若碰不到，就继续持多仓：
测试三：
看多信号：当天收盘时，上影线大于等于实体的两倍 && 0<下影线长度<0.1*上影线长度
平仓信号：之后收盘价>出现倒锤头线之日的最高价 或者 之后收盘价<出现倒锤头线之日的最低价
回测表现：
回测时间：2000-1-4到2020-2-19
盈利率：17.17%
胜率：45.92%
盈亏比：2.01
交易次数：98
测试三文华代码：
ST:=ABS(O-C);//实体
S:=H-MAX(O,C);//上影线
X:=MIN(O,C)-L;//下影线
DCT:=S>2*ST&&0<X&&X<0.2*S;//倒锤头
DCT,BK;//出现倒垂头，进多仓
C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP;//之后收盘价>出现倒锤头线之日的最高价 或者 之后收盘价<出现倒锤头线之日的最低价
AUTOFILTER;
接下来，如果在进仓条件中加入过滤信号，会是什么结果？
测试四：
看多信号：当天收盘时，创下了10日新高（包括当天） && 上影线大于等于实体的两倍 && 0<下影线长度<0.1*上影线长度
平仓信号：之后收盘价>出现倒锤头线之日的最高价 或者 之后收盘价<出现倒锤头线之日的最低价
回测表现：
回测时间：2000-1-4到2020-2-19
盈利率：7.49%
胜率：42.11%
盈亏比：2.4
交易次数：38
测试四文华代码：
ST:=ABS(O-C);//实体
S:=H-MAX(O,C);//上影线
X:=MIN(O,C)-L;//下影线
DCT:=S>2*ST&&0<X&&X<0.2*S;//倒锤头
DCT && H=HHV(H,10),BK;//出现倒垂头，并且创前十日新高，进多仓
C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP;//之后收盘价>出现倒锤头线之日的最高价 或者 之后收盘价<出现倒锤头线之日的最低价
AUTOFILTER;
最后，我们再换一个过滤条件。想到从2月3日大盘大幅度跳空低开之后，一连上涨了好多天，那我们就用过去10天内的阳线数量作为过滤条件。
测试五：
看多信号：当天收盘时，过去10天内（包括当天），阳线数量>7个 && 上影线大于等于实体的两倍 && 0<下影线长度<0.1*上影线长度
平仓信号：之后收盘价>出现倒锤头线之日的最高价 或者 之后收盘价<出现倒锤头线之日的最低价
回测表现：
回测时间：2000-1-4到2020-2-19
盈利率：1.78%
胜率：50.00%
盈亏比：1.76
交易次数：8
测试五文华代码：
ST:=ABS(O-C);//实体
S:=H-MAX(O,C);//上影线
X:=MIN(O,C)-L;//下影线
DCT:=S>2*ST&&0<X&&X<0.2*S;//倒锤头
DCT && COUNT(ISUP,10)>7,BK;//出现倒垂头，并且过去10天内阳线数量>7个，进多仓
C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP;//之后收盘价>出现倒锤头线之日的最高价 或者 之后收盘价<出现倒锤头线之日的最低价
AUTOFILTER;
同时，我们分别用五次测试的信号进行加载，发现五个测试信号都显示今天（2/19）有进多仓信号了。
结论
最终，经过五次测试，我们将结果汇总如下：
五次测试中，测试一和测试三结果相对比较突出。并且我们也证明了一开始百度百科对于锤头线操作的可信度，在大盘上面，基于这几次测试的结果，确实是可以赚钱的。
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