期权的一些研究课题

桥博士 · 2025-11-7 21:15:06

1、大盘大跌，我们会面临多大的亏损？
20250407 -3.3% 20250728 -2.42 20250731 -1.78 20250625 -1.81
A先查一下实盘的交易记录
B再模拟一下全品种
C最好分品种模拟并详细记录，下一步可能有其他的组合测试

2、BBS发帖，期权快到期SOP
3、BBS发帖，期权如何行权？
4、刻意留一手便宜的期权测试到期或行权。。。前后截图，记录到BBS

桥博士 · 2025-11-7 21:17:24

根据雪球用户的回测，科创 50ETF 加上备兑策略的年化收益率可达 9.24%。兴证期货以 2019 年 1 月至 2023 年 1 月上证 50ETF 期权为对象进行研究，发现平值备兑策略的累计收益为 30.87%，年化收益率约为 6.9%。若采用日线级别 MACD 规范优化的平值备兑策略，年化收益可达 16.68%。中信期货对 2023 年 1 月至 2024 年 6 月的 PVC 期货备兑策略进行回测，结果显示年化收益为 2.57%。

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