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S1+S2海龟交易系统(不加仓有过滤)做交易过程中,加上各种特殊K线形态

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查看282 | 回复4 | 春江 | 2020-5-24 18:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师在上课时讲过,可以把特殊K线形态组合到交易系统里,但在那节课后,我做了一些尝试,很多特殊K线形态组合到当时的文华海龟底层框架系统里,交易次数增加了,但收益反而下降了。由于我不会写代码,所以估计是自己组合的时候出了问题。但很多特殊K线形态经过测试是有利可图的,不用又非常可惜。就想一个笨办法,将特殊K线形态不组合到S1+S2海龟交易系统(不加仓有过滤)里,将每个特殊K线形态单独做一个模型,出现时就按照测试结果进行10%的加减仓。我测试时设置的上证指数起止时间:2000-1-4至2020-5-22。资金是600W,T+0底仓额度为100,下单股数100
至于每一种特殊K线形态的几个测试代码,究竟选择哪一个代码,我的观点是:以胜率盈亏和模型得分这两项为主,在这两差不多的情况时,再看盈利率。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
155.00%1.460.35 40551431
0.95
57221
代码11
251.61%4.041.60 317017204
8.89
533318
代码2MACD死叉

这是墓碑线形态,我选择第二个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
157.45%1.550.46 94561847
2.89
173654
代码11
261.36%1.690.65 88602558
3.75
225077
代码21
363.53%1.410.53 85583897
5.52
331248
代码33
457.53%1.740.58 73562040
2.48
148947
代码41

这是射击之星形态,我选择的第二个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
155.88%1.470.38 68551479
1.84
100557
代码11
256.92%1.330.33 65551432
1.55
93061
代码21
368.52%1.580.77 546710139
9.13
547505
代码310
460.00%2.160.90 50612906
2.42
145296
代码41

这是仙人指路形态,我选择第三个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
160.87%1.110.28 92561697
2.6
156139
代码11
264.95%1.130.38 97562262
3.66
219388
代码21
363.75%1.350.50 80615940
7.92
475217
代码38
466.67%1.10.40 33582630
1.45
86787
代码41

这是倒锤头线形态,我选择的第三个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
144.02%1.15-0.05 18445-247
-0.76
-45372
代码11
244.56%0.9-0.15 19342-793
-2.55
-152961
代码21
348.31%0.81-0.13 11840-2452
-4.82
-289296
代码310
443.82%1.08-0.09 17845-407
-1.21
-72407
代码41
根据胜率盈亏指标,加上手续费,个人认为放弃锤头线这个特殊K线形态

这是锤头线形态,我选择放弃这个形态。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
146.51%0.85-0.14 25841-648
-2.79
-167302
代码11
245.00%0.85-0.17 26041-819
-3.55
-212818
代码21
346.06%0.66-0.24 24140-2010
-8.07
-484317
代码32
444.22%0.76-0.22 19942-1088
-3.61
-216518
代码41

这是上吊线形态,我选择第三个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
154.84%1.60.43 31531078
0.56
33417
代码11
257.14%2.410.95 28572223
1.04
62233
代码21
354.84%1.60.43 31531078
0.56
33417
代码31
450.00%2.740.87 20571556
0.52
31121
代码41
557.14%1.570.47 49561514
1.24
74172
代码51
651.61%1.780.43 31561548
0.8
47980
代码61

这是黄昏之星形态,我选择第二个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
143.21%0.99-0.14 8147-828
-1.12
-67080
代码11
236.59%0.8-0.34 4146-2582
-1.76
-105847
代码21
338.75%0.93-0.25 8046-2034
-2.71
-162730
代码32
429.63%0.53-0.55 2743-3931
-1.77
-106146
代码41

这是连续十字星,我选择第四个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
154.95%0.90.04 45543273
2.07
124356
代码11
252.10%1.110.10 309481184
6.1
365864
代码25
365.16%1.10.37 155531691
4.37
262123
代码31

这是螺旋浆形态,我选择第三个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
132.26%1.14-0.31 3148-1850
-0.96
-57357
代码11
228.13%1.28-0.36 3246-2110
-1.13
-67507
代码21
329.63%0.71-0.49 2743-8274
-3.72
-223410
代码310
433.33%0.8-0.40 2746-1805
-0.81
-48733
代码21

这是双针探底形态,我选择第三个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
138.24%0.97-0.25 3446-1230
-0.7
-41811
代码11
218.52%1.24-0.59 2746-2898
-1.3
-78252
代码21
332.14%1.47-0.21 2841-6404
-2.99
-179320
代码328
418.18%0.68-0.69 2243-3560
-1.31
-78318
代码21
539.13%0.99-0.22 4646-1055
0.81
-48524
代码31
637.04%1.03-0.25 2748-936
-0.42
-25277
代码41

这是早晨之星形态,我选择第四个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
161.76%1.570.59 68571559
1.77
106008
代码11
262.12%1.490.55 66561468
1.61
96867
代码21
363.06%1.50.58 65561538
1.67
99946
代码31

这是红三兵形态,我选择第一个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
159.76%1.30.37 82551916
2.62
157085
代码11
261.82%0.840.14 5551888
0.81
48822
代码21
355.56%3.211.34 27614010
1.8
108263
代码31
456.90%1.240.27 58551697
1.64
98421
代码41
566.67%2.31.20 24612444
0.98
58664
代码51

这是两阳夹一阴形态,我选择第三个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
155.36%0.810.00 56509
0.01
480
代码11
247.37%0.51-0.28 1947-1873
-0.59
-35592
代码21
359.46%0.940.15 3750975
0.6
36072
代码31

这是两阴夹一阳形态,我选择放弃。实在要做这种形态,那就选反第二个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
162.93%0.80.13 11648936
1.8
108623
代码11
274.58%1.090.56 59602986
2.94
176195
代码21
350.88%0.67-0.15 5750-1192
-1.13
-67932
代码31
472.73%0.880.37 55572428
2.23
133552
代码42

这是阴包阳形态,我选反第二个代码。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
159.52%0.880.12 4250844
0.59
35450
代码11
259.52%0.880.12 4250844
0.59
35450
代码21
360.00%0.890.13 4051941
0.63
37640
代码31

这是三只乌鸦形态,我选择放弃。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
154.17%0.49-0.19 2447-1026
-0.41
-24634
代码11
20.00%0-1.00 2341-4938
-1.89
-113570
代码2止损平仓
330.43%0.68-0.49 2343-10413
-3.99
-239495
代码210
475.00%0.3-0.03 1250-154
-0.03
-1842
代码42

这是孕线形态,我选择第二个代码。这个代码是设置的止损平仓,没有理解其意图。
天数胜率盈亏比胜率盈亏交易次数模型得分次利润盈利率利润何时卖出
157.69%1.060.19 10450998
1.73
103797
代码11
260.78%0.970.20 102481111
1.89
113302
代码21
359.26%1.360.40 81576727
9.08
544909
代码210
463.64%1.40.53 55582256
2.07
124094
代码41

这是乌云盖顶形态,我选择的第四个代码。

这是乌云盖项形态测试的第四个代码,把这个代码贴在这里,想让老师看看“定义仓位”这里改对了没?
//一、定义仓位
FUND:=6000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.1/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//INTPART(FUND*0./(OPEN*UNIT*0.1));//计算开仓手数
//LOTS:=600000/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数,使每次开仓金额都是6W
//LOTS:=MONEYREAL*0.1/(C*MARGIN*UNIT+FEE);//计算手数,使持仓占权益10%

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义乌云盖顶:
REFKXST:=ABS(REF(O,1)-REF(C,1));//定义第一根K线实体
REFYXCD:=REF(H,1)-REF(L,1);//定义第一根K线影线长度
WYGD1:ISDOWN AND REF(ISUP,1);//当日是阴线,上一日阳线
WYGD2:C<REF(C,1) AND C>REF(O,1) AND O>REF(H,1);//当日收盘价在前一日实体内,开盘价大于前一日最高价
REFBT:=REFKXST>REFYXCD*0.5;//定义第一根是棒体
WYGD3:=REFBT AND REFYXCD>0.5*REF(ATR,1);//定义长棒体
SSQS:=C>MA(C,20);//定义上升趋势,收盘价>20

//定义BIAS条件
BIAS1:=(CLOSE-MA(CLOSE,50))/MA(CLOSE,50)*100;//计算短周期BIAS
BIAS2:=(CLOSE-MA(CLOSE,70))/MA(CLOSE,70)*100;//计算长周期BIAS
BIAS_BK:=BIAS1<BIAS2;

//定义买入卖出
SSQS AND WYGD1 AND WYGD2 AND WYGD3 AND BIAS_BK, BK(LOTS);//在上涨趋势中,且当天为乌云盖顶时,且满足BIAS条件,买入
BARSBK=1,SP(BKVOL);//1天后卖出


这是我的个人想法,不知道是否可行,请老师和同学帮助鉴定一下。谢谢!



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桥博士 | 2020-5-24 18:33:36 | 显示全部楼层
从理论上来讲,两个胜率盈亏为正的模型叠加在一起,结果也应该是胜率盈亏为正;
但是如果信号有重叠的部分,就可能出现,差的那个模型拉低了两个模型的平均值;
所以系统合成的时候要有优先次序,若两个模型重叠,信号矛盾,则优先给历史数据更好的那个模型。
现有的编程能力还不支持大家把所有的模型,都叠加在一起。尤其是k线形态模型,五花八门,数量繁多。
所以只适合少数的模型叠加在一起,其他出现频率较低的k线形态模型可以单独使用。

主要的模型如海归交易法则或MACD,都有大量的时间是没有开仓做多信号的,这个空仓阶段可以用其他模型来填补空白。
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桥博士 | 2020-5-24 18:36:24 | 显示全部楼层
我自己的使用经验来讲,不太重视:模型得分;但是非常重视:胜率盈亏。
完全把资金都押宝在某一个模型系统上,也是有很大风险的。

所以即使第2个备用后补模型效率比第1个模型更低,也应该考虑适度的分仓到第2个模型上。



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西瓜 | 2020-5-24 21:51:27 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-5-24 18:36
我自己的使用经验来讲,不太重视:模型得分;但是非常重视:胜率盈亏。
完全把资金都押宝在某一个模型系统 ...

没看懂其中的玄机,更不知道好坏了!还是老师讲讲好了!

所以即使第2个备用后补模型效率比第1个模型更低,也应该考虑适度的分仓到第2个模型上。
这句话什么意思?难道还有15只票以外的票?K线走的不是前面的15只票吗

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也无风雨也无晴 | 2020-5-27 12:03:16 | 显示全部楼层
        春江下功夫啦,好好学学
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