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【测试结果】均线F32(带鱼&短鱼)日线测试

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查看235 | 回复14 | Brad | 2020-6-19 19:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试周期:20000101-20200619
测试频率:日线
测试仓位:初始权益的40%
测试逻辑:将价格均线的最近3值涨跌情况(均线F32)和最近是否连续亏损/盈利N次,生成交易信号
测试标的:文华指数,或者15个商品组合

【测试结果总表】
均线F32(短鱼)日线测试结果表20200619.png
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Brad | 2020-6-19 19:16:08 | 显示全部楼层
【均线F32+短鱼代码与参数设置】

//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*UNIT*CLOSE+FEE));

//二、定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//三、均线指标表达涨跌的方法
MA5 : MA(CLOSE, 5);//周均线
MA20 := MA(CLOSE, 20);//月均线
MA60 := MA(CLOSE, 60);//季均线
MA120 := MA(CLOSE, 120);//半年均线
MA240 := MA(CLOSE, 240);//年均线

//1、均线F32
JX_F32 := IF(COUNT(MA5>REF(MA5, 1), 3)>=2 ,1 ,-1);
DYT := JX_F32>0;//此处是定义多鱼头,即是做多的起点
KYT := JX_F32<0;//此处是定义空鱼头,即是做空的起点

//四、定义K线F32上的带鱼短鱼
//1、定义首次开平仓
FBPK := DYT AND COUNT(DYT, BARSLAST(KYT))=1;
FSPK := KYT AND COUNT(KYT, BARSLAST(DYT))=1;

//2、记录首次满足条件的收盘价
BPKC := IF(FBPK , C, REF(C, BARSLAST(FBPK)));
SPKC := IF(FSPK , C, REF(C, BARSLAST(FSPK)));

LEN := CONDBARS(FBPK, FSPK);//最近一次满足首次开平仓之间的周期数

//五、描述均线之鱼【带鱼都是盈利的,短鱼都是亏损的】
//1、带鱼,
DDAI := C>REF(C,LEN) AND FSPK;
KDAI := C<REF(C,LEN) AND FBPK;

//2、短鱼,
DDUAN := C<REF(C,LEN) AND FSPK;
KDUAN := C>REF(C,LEN) AND FBPK;

//六、在K线图上画出符合对应条件的形态
DRAWTEXT(DDAI ,H ,'多带'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(DDUAN ,H ,'多短'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(KDAI ,L,'空带'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(KDUAN ,L ,'空短'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;

//七、记录带鱼和短鱼的次数
DDAICS := -1*COUNT(DDAI,0);//多带鱼次数
KDAICS := -1*COUNT(KDAI,0);//空带鱼次数
DDUANCS := COUNT(DDUAN ,0);//多短鱼次数
KDUANCS := COUNT(KDUAN ,0);//空短鱼次数
DAIYUCS := DDAICS+KDAICS;//总带鱼次数
DUANYUCS := DDUANCS+KDUANCS;//总短鱼次数

DKDUANYUCS := IF(ABS(DAIYUCS)>REF(ABS(DAIYUCS),1), DUANYUCS, REF(DUANYUCS, BARSLAST((KDAI OR DDAI))));
//当前是带鱼,取短鱼次数,否则取上一次是带鱼时的短鱼次数【当前是带鱼时,短鱼次数不会变化】
DKDAIYUCS := IF(ABS(DUANYUCS)>REF(ABS(DUANYUCS),1), DAIYUCS, REF(DAIYUCS, BARSLAST((DDUAN OR KDUAN))));
//当前是短鱼,取带鱼次数,否则取上一次是短鱼时的带鱼次数【当前是短鱼时,带鱼次数不会变化】

//八、定义开仓条件
//1、定义短鱼的开仓条件【其中:参数N是短鱼/带鱼连续出现的次数】
DUAN_ZDXH := FBPK AND ABS(DUANYUCS-DKDUANYUCS)=N4;// 短鱼连续出现等于 N4 次
DUAN_ZKXH := FSPK AND ABS(DUANYUCS-DKDUANYUCS)=N4;// 短鱼连续出现等于 N4 次

//2、定义带鱼的开仓条件
DAI_ZDXH := FBPK AND ABS(DAIYUCS-DKDAIYUCS)=N4;// 带鱼连续出现等于 N4 次
DAI_ZKXH := FSPK AND ABS(DAIYUCS-DKDAIYUCS)=N4;// 带鱼连续出现等于 N4 次

//九、交易的整体逻辑
//1、开仓条件
DUAN_ZDXH, BPK(LOTS);//做多
DUAN_ZKXH, SPK(LOTS);//做空

//2、平仓条件
DYT AND SKVOL>0, BP(SKVOL);
KYT AND BKVOL>0, SP(BKVOL);
参数设置.png

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Brad | 2020-6-19 19:17:48 | 显示全部楼层
【均线F32+带鱼代码与参数设置】

//一、定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*UNIT*CLOSE+FEE));

//二、定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//三、均线指标表达涨跌的方法
MA5 : MA(CLOSE, 5);//周均线
MA20 := MA(CLOSE, 20);//月均线
MA60 := MA(CLOSE, 60);//季均线
MA120 := MA(CLOSE, 120);//半年均线
MA240 := MA(CLOSE, 240);//年均线

//1、均线F32
JX_F32 := IF(COUNT(MA5>REF(MA5, 1), 3)>=2 ,1 ,-1);

DYT := JX_F32>0;//此处是定义多鱼头,即是做多的起点
KYT := JX_F32<0;//此处是定义空鱼头,即是做空的起点

//四、定义K线F32上的带鱼短鱼
//1、定义首次开平仓
FBPK := DYT AND COUNT(DYT, BARSLAST(KYT))=1;
FSPK := KYT AND COUNT(KYT, BARSLAST(DYT))=1;

//2、记录首次满足条件的收盘价
BPKC := IF(FBPK , C, REF(C, BARSLAST(FBPK)));
SPKC := IF(FSPK , C, REF(C, BARSLAST(FSPK)));

LEN := CONDBARS(FBPK, FSPK);//最近一次满足首次开平仓之间的周期数

//五、描述均线之鱼【带鱼都是盈利的,短鱼都是亏损的】
//1、带鱼,
DDAI := C>REF(C,LEN) AND FSPK;
KDAI := C<REF(C,LEN) AND FBPK;

//2、短鱼,
DDUAN := C<REF(C,LEN) AND FSPK;
KDUAN := C>REF(C,LEN) AND FBPK;

//六、在K线图上画出符合对应条件的形态
DRAWTEXT(DDAI ,H ,'多带'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(DDUAN ,H ,'多短'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(KDAI ,L,'空带'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;
DRAWTEXT(KDUAN ,L ,'空短'),VALIGN2,FONTSIZE18,COLORWHITE;

//七、记录带鱼和短鱼的次数
DDAICS := -1*COUNT(DDAI,0);//多带鱼次数
KDAICS := -1*COUNT(KDAI,0);//空带鱼次数
DDUANCS := COUNT(DDUAN ,0);//多短鱼次数
KDUANCS := COUNT(KDUAN ,0);//空短鱼次数
DAIYUCS := DDAICS+KDAICS;//总带鱼次数
DUANYUCS := DDUANCS+KDUANCS;//总短鱼次数

DKDUANYUCS := IF(ABS(DAIYUCS)>REF(ABS(DAIYUCS),1), DUANYUCS, REF(DUANYUCS, BARSLAST((KDAI OR DDAI))));
//当前是带鱼,取短鱼次数,否则取上一次是带鱼时的短鱼次数【当前是带鱼时,短鱼次数不会变化】
DKDAIYUCS := IF(ABS(DUANYUCS)>REF(ABS(DUANYUCS),1), DAIYUCS, REF(DAIYUCS, BARSLAST((DDUAN OR KDUAN))));
//当前是短鱼,取带鱼次数,否则取上一次是短鱼时的带鱼次数【当前是短鱼时,带鱼次数不会变化】


//八、定义开仓条件
//1、定义短鱼的开仓条件【其中:参数N是短鱼/带鱼连续出现的次数】
DUAN_ZDXH := FBPK AND ABS(DUANYUCS-DKDUANYUCS)=N4;// 短鱼连续出现等于 N4 次
DUAN_ZKXH := FSPK AND ABS(DUANYUCS-DKDUANYUCS)=N4;// 短鱼连续出现等于 N4 次

//2、定义带鱼的开仓条件
DAI_ZDXH := FBPK AND ABS(DAIYUCS-DKDAIYUCS)=N4;// 带鱼连续出现等于 N4 次
DAI_ZKXH := FSPK AND ABS(DAIYUCS-DKDAIYUCS)=N4;// 带鱼连续出现等于 N4 次

//九、交易的整体逻辑
//1、开仓条件
DAI_ZDXH, BPK(LOTS);//做多
DAI_ZKXH, SPK(LOTS);//做空

//2、平仓条件
DYT AND SKVOL>0, BP(SKVOL);
KYT AND BKVOL>0, SP(BKVOL);
参数设置.png

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Brad | 2020-6-19 19:18:53 | 显示全部楼层

【图1】


均线F32(短鱼)日线表现良好曲线图.png


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Brad | 2020-6-19 19:19:37 | 显示全部楼层
【图2】

均线F32(短鱼)日线曲线图2.png

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Brad | 2020-6-19 19:20:11 | 显示全部楼层
【图3】

均线F32(短鱼)日线曲线图3.png

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Brad | 2020-6-19 19:20:46 | 显示全部楼层
【图4】

均线F32(短鱼)日线曲线图4.png

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Brad | 2020-6-19 19:21:21 | 显示全部楼层
【图5】

均线F32(短鱼)日线曲线图5.png

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Brad | 2020-6-19 19:21:57 | 显示全部楼层
【图6】


均线F32(短鱼)日线曲线图6.png

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Brad | 2020-6-19 19:22:43 | 显示全部楼层
【图7】

均线F32(短鱼)日线曲线图7.png

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