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MACD金叉死叉+成交量突破均量线

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查看195 | 回复9 | 王博 | 2020-6-15 18:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试逻辑:
MACD金叉,同时成交量在均量线下方,反手做多
MACD死叉,同时成交量在均量线上方,反手做空

MACD死叉,成交量不在均量线上方并且有多单,平多单
MACD金叉,成交量不在均量线下方并且有空单,平空单

测试代码:

//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*UNIT*CLOSE+FEE));

//定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//MACD金叉死叉
MACDJC:=CROSSUP(DIFF, DEA);
MACDSC:=CROSSDOWN(DIFF, DEA);

//定义均量线
MA60:=MA(V,60);//60日均量线

//定义放量缩量
LZXS:=V>MA60;//量在线上
LZXX:=V<MA60;//量在线下

//开仓时段
KTIME:= BETWEEN(TIME, 0905, 1430) OR BETWEEN(TIME, 2105, 2230);
//平仓时间
PTIME1:= TIME=1455 OR TIME=2255;

MACDJC AND LZXX ,BPK(LOTS);//AND KTIME
MACDSC AND LZXS ,SPK(LOTS);//AND KTIME
MACDSC AND COUNT(LZXS,1)=0 AND BKVOL>0,SP(BKVOL);
MACDJC AND COUNT(LZXX,1)=0 AND SKVOL>0,BP(SKVOL);
//PTIME1,CLOSEOUT;


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王博 | 2020-6-15 18:44:31 | 显示全部楼层
测试一:上证指数
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:55.23%
胜率:39.29%%
盈亏比:3
交易次数:84
胜率盈亏0.5716


资金曲线
上证.png

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王博 | 2020-6-15 18:47:47 | 显示全部楼层
测试二:文华商品
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:867.11%
胜率:46.34%
盈亏比:2.39
交易次数:205
胜率盈亏0.570926

资金曲线
文华.png

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王博 | 2020-6-15 18:51:29 | 显示全部楼层
测试三:20个商品组合
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:334.37%
胜率:42.41%
盈亏比:2.21
交易次数:2153
胜率盈亏0.361361

资金曲线
组合.png

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王博 | 2020-6-15 18:55:57 | 显示全部楼层
测试四:文华日内
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:276.99%
胜率:39.49%
盈亏比:1.81
交易次数:4104
胜率盈亏0.122314

资金曲线
文华日内.png

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西瓜 | 2020-6-15 21:18:57 | 显示全部楼层
不懂?能教教吗?
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桥博士 | 2020-6-16 00:12:39 | 显示全部楼层
王博 发表于 2020-6-15 18:55
测试四:文华日内测试结果测试初始资金:1000w开仓资金:400w盈利率:276.99%胜率:39.49%盈亏比:1.81交易 ...

文华日内几分钟?

文华日线,我测试了一下,差不多
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桥博士 | 2020-6-16 00:27:48 | 显示全部楼层
对比一下日线,这个模型组合回测时的“最大使用资金”与 MACD 组合回测的差别,及原因
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王博 | 2020-6-16 10:45:20 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-6-16 00:12
文华日内几分钟?

文华日线,我测试了一下,差不多

测试四测的是文化5分钟k线
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王博 | 2020-6-16 12:04:39 | 显示全部楼层
桥博士 发表于 2020-6-16 00:27
对比一下日线,这个模型组合回测时的“最大使用资金”与 MACD 组合回测的差别,及原因 ...

两个测试的“最大使用资金”不同的原因:实际开仓商品的个数不同。
出现“最大使用资金”当天,纯MACD有1个商品亏损无法开仓,MACD+成交量有3个商品亏损无法开仓。
纯MACD组合测试,最大使用资金:87851995.25  发生时间:2015/08/12
MACD+成交量,最大使用资金:75401572.25  发生时间:2016/7/7
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