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MACD金叉死叉+均量线向上向下

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查看190 | 回复4 | 王博 | 2020-6-12 18:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试逻辑:
MACD金叉,同时均量线向下,反手做多
MACD死叉,同时均量线向下,反手做空


MACD死叉,均量线不向下并且有多单,平多单
MACD金叉,均量线不向下并且有空单,平空单

测试代码:
//定义仓位
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算开仓手数

//定义MACD指标
DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA:=EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
MACD:=2*(DIFF-DEA);//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//定义金叉死叉
MACDJC:=CROSSUP(DIFF,DEA);//MACD金叉
MACDSC:=CROSSDOWN(DIFF,DEA);//MACD死叉

//定义均量线
MAN:=MA(V,N);//N日均量线

//定义均量线方向
JLXXS:=MAN>REF(MAN,1);//5日均量线向上
JLXXX:=MAN<REF(MAN,1);//5日均量线向下

//定义开平仓
MACDJC AND JLXXX ,BPK(LOTS);//金叉且均量线下反手做多
MACDSC AND JLXXX ,SPK(LOTS);//死叉且均量线下反手做空
MACDSC AND COUNT(JLXXX,1)=0 AND BKVOL>0,SP(BKVOL);//死叉平多
MACDJC AND COUNT(JLXXX,1)=0 AND SKVOL>0,BP(SKVOL);//金叉平空




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王博 | 2020-6-12 18:14:12 | 显示全部楼层
测试一:上证指数
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:61.35%
胜率:41.18%
盈亏比:3.53
交易次数:68
胜率盈亏0.865454
资金曲线
上证.png
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王博 | 2020-6-12 18:20:59 | 显示全部楼层
测试二:文华商品
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:725.68%
胜率:43.37%
盈亏比:2.85
交易次数:166
胜率盈亏0.669745

资金曲线
文华.png
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王博 | 2020-6-12 18:25:06 | 显示全部楼层
测试三:20个商品组合
测试结果
测试初始资金:1000w
开仓资金:400w
盈利率:357.28%
胜率:40%
盈亏比:2.65
交易次数:2070
胜率盈亏0.46

资金曲线

组合.png
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王博 | 2020-6-12 18:30:20 | 显示全部楼层
==========
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