交易系统六字诀：顺势分仓控损

桥博士 · 2020-5-6 23:52:49

行业内的人常说的一句话：顺势清仓止损。
其实在执行层面会有很多疑惑:
1、大势、中势、小势，大中小三种趋势如果有矛盾的时候，应该顺哪一个趋势？
2、轻仓导致资金使用效率大幅降低怎么办？
3、仅仅知道止损，有可能亏损的更多？

所以老桥在实战中总结出了六字诀：

顺势分仓控损

桥博士 · 2020-5-6 23:57:46

1、大势、中势、小势，大中小三种趋势如果有矛盾的时候，应该顺哪一个趋势？
看大顺中逆小

大趋势只能看一看，不适合直接用来做交易过滤，否则要忍受巨大的浮亏或利润回撤；
小趋势，经常是无序的，会产生很多错误信号；
中趋势，有较好的灵敏度，毛刺也比较少，比较适合技术分析；
所以，很多时候，顺着中趋势，逆着小趋势（回调，趋势确认），交易的利润也很可观；
突破均线以后，回踩均线确认突破，居然还有一句，朗朗上口，通俗搞笑的口诀：

次线向上拐，回踩坚决买！

微信截图_20200507003852.png

桥博士 · 2020-5-7 00:07:38

2、轻仓导致资金使用效率大幅降低怎么办？
分仓

重仓肯定是不安全的，仓位适度是必须的，计算仓位最好用的方法之一，就是凯利公式，凯利公式有很多个版本，甚至还有巴菲特版的凯利公式。这个技术是由贝尔实验室的约翰凯利发明的，后来由对冲基金的鼻祖索普，在拉斯维加斯发扬光大。
不喜欢做数学运算的朋友，起码要记住一点，无论在股市或赌场，喜欢经常ALL IN的人，赚的不如适度分仓的人多。大量测试可以证明这一点。
换句话说，科学的分仓比一味的轻仓，要更科学更理性。
如果有条件的投资者，可以跨市场组合投资，仓位也可以是双向的，既有做多，也有做空；
如果是普通的股民，只能在A股里选品种，那么也可以用用桥博士课程中已讲过的《上证指数交易法》。指数化投资，可以避免暴涨暴跌，获得更接近于指数的收益，超越大多数的投资者。

桥博士 · 2020-5-7 00:32:34

3、仅仅知道止损，有可能亏损的更多？

控损
做量化投资的人，只要执行力到位，模型的止损设置的比较敏感，就很少会遇到单次特别大的亏损。
但是依然无法避免多次小止损，俗称“被反复打脸”。
所以做趋势跟随的量化投资者，交易模型设计的重中之重，就是要想方设法如何避免多次小止损。

在老桥刚刚开始量化投资实战的早期，因为只知道止损，结果反复止损，损失巨大。

那么什么是控损呢？
首先，是要主动回避掉可能带来亏损的交易信号，提高胜率；
其次，是在亏损概率较小的交易机会上加大仓位，提高盈亏比；
最后是在那些有过浮盈，但最终可能亏损的交易中，提前止盈。
上述3点，桥博士的《波浪带鱼理论》课程中会有详解，

桥博士 · 2020-5-23 15:43:16

高毅资产冯柳：
我的投资风格是不择时、不对冲、不用杠杆、不做空、不做复杂的衍生品，始终保持高仓位单边做多，赔率优先情况下的分散潜伏，以及在概率与赔率统一时的重点突破。逆向为主，但不见得经常集中投资，因为我是赔率优先体系，一定是分散介入。持有的股票数量也非常多，首先要满足高仓位原则，所以在概率不足的时候我会在很多赔率高的股票上做分散投资，当确定性大的时候再换仓提升比例，所以叫“重点突破”应该比较恰当。

交易系统六字诀：顺势分仓控损

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