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交易系统六字诀:顺势分仓控损

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查看27 | 回复4 | 桥博士 | 2020-5-6 23:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业内的人常说的一句话:顺势清仓止损。
其实在执行层面会有很多疑惑:
1、大势、中势、小势,大中小三种趋势如果有矛盾的时候,应该顺哪一个趋势?
2、轻仓导致资金使用效率大幅降低怎么办?
3、仅仅知道止损,有可能亏损的更多?

所以老桥在实战中总结出了六字诀:


顺势 分仓 控损
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桥博士 | 2020-5-6 23:57:46 | 显示全部楼层
1、大势、中势、小势,大中小三种趋势如果有矛盾的时候,应该顺哪一个趋势?
看大 顺中 逆小

大趋势只能看一看,不适合直接用来做交易过滤,否则要忍受巨大的浮亏或利润回撤;
小趋势,经常是无序的,会产生很多错误信号;
中趋势,有较好的灵敏度,毛刺也比较少,比较适合技术分析;
所以,很多时候,顺着中趋势,逆着小趋势(回调,趋势确认),交易的利润也很可观;
突破均线以后,回踩均线确认突破,居然还有一句,朗朗上口,通俗搞笑的口诀:

次线向上拐,回踩坚决买!


微信截图_20200507003852.png
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桥博士 | 2020-5-7 00:07:38 | 显示全部楼层
2、轻仓导致资金使用效率大幅降低怎么办?
分仓


重仓肯定是不安全的,仓位适度是必须的,计算仓位最好用的方法之一,就是凯利公式,凯利公式有很多个版本,甚至还有巴菲特版的凯利公式。这个技术是由贝尔实验室的约翰凯利发明的,后来由对冲基金的鼻祖索普,在拉斯维加斯发扬光大。
不喜欢做数学运算的朋友,起码要记住一点,无论在股市或赌场,喜欢经常ALL IN的人,赚的不如适度分仓的人多。大量测试可以证明这一点。
换句话说,科学的分仓比一味的轻仓,要更科学更理性。
如果有条件的投资者,可以跨市场组合投资,仓位也可以是双向的,既有做多,也有做空;
如果是普通的股民,只能在A股里选品种,那么也可以用用桥博士课程中已讲过的《上证指数交易法》。指数化投资,可以避免暴涨暴跌,获得更接近于指数的收益,超越大多数的投资者。
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桥博士 | 2020-5-7 00:32:34 | 显示全部楼层
3、仅仅知道止损,有可能亏损的更多?

控损
做量化投资的人,只要执行力到位,模型的止损设置的比较敏感,就很少会遇到单次特别大的亏损。
但是依然无法避免多次小止损,俗称“被反复打脸”。
所以做趋势跟随的量化投资者,交易模型设计的重中之重,就是要想方设法如何避免多次小止损。

在老桥刚刚开始量化投资实战的早期,因为只知道止损,结果反复止损,损失巨大。

那么什么是控损呢?
首先,是要主动回避掉可能带来亏损的交易信号,提高胜率;
其次,是在亏损概率较小的交易机会上加大仓位,提高盈亏比;
最后是在那些有过浮盈,但最终可能亏损的交易中,提前止盈。
上述3点,桥博士的《波浪带鱼理论》课程中会有详解,





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桥博士 | 前天 15:43 | 显示全部楼层
高毅资产冯柳:
我的投资风格是不择时、不对冲、不用杠杆、不做空、不做复杂的衍生品,始终保持高仓位单边做多,赔率优先情况下的分散潜伏,以及在概率与赔率统一时的重点突破。逆向为主,但不见得经常集中投资,因为我是赔率优先体系,一定是分散介入。持有的股票数量也非常多,首先要满足高仓位原则,所以在概率不足的时候我会在很多赔率高的股票上做分散投资,当确定性大的时候再换仓提升比例,所以叫“重点突破”应该比较恰当。
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