《基于卷积神经网络的股票市场择时模型——以上证综指为例》

摘要：本文在前人的研究基础上，以卷积神经网络为核心模型，构建了上证综指择时模型，并编写了配套的交易策略。模拟账户在2015年和2016年的回测中表现出优异的性能，其收益率在同时期指数型基金和股票型基金中名列前茅。实证研究表明，卷积神经网络在证券行业有着极其广阔的研究和应用前景。本文在一定程度上推动了金融技术的革新，为智慧金融做出了贡献。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。