MACD金叉死叉+成交量突破均量线

测试逻辑：
MACD金叉，同时成交量在均量线下方，反手做多
MACD死叉，同时成交量在均量线上方，反手做空

MACD死叉，成交量不在均量线上方并且有多单，平多单
MACD金叉，成交量不在均量线下方并且有空单，平空单

测试代码：
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(MARGIN*UNIT*CLOSE+FEE));

//定义MACD指标
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线

//MACD金叉死叉
MACDJC:=CROSSUP(DIFF, DEA);
MACDSC:=CROSSDOWN(DIFF, DEA);

//定义均量线
MA60:=MA(V,60);//60日均量线

//定义放量缩量
LZXS:=V>MA60;//量在线上
LZXX:=V<MA60;//量在线下

//开仓时段
KTIME:= BETWEEN(TIME, 0905, 1430) OR BETWEEN(TIME, 2105, 2230);
//平仓时间
PTIME1:= TIME=1455 OR TIME=2255;

MACDJC AND LZXX ,BPK(LOTS);//AND KTIME
MACDSC AND LZXS ,SPK(LOTS);//AND KTIME
MACDSC AND COUNT(LZXS,1)=0 AND BKVOL>0,SP(BKVOL);
MACDJC AND COUNT(LZXX,1)=0 AND SKVOL>0,BP(SKVOL);
//PTIME1,CLOSEOUT;

测试一：上证指数

测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：400w

盈利率：55.23%

胜率：39.29%%

盈亏比：3

交易次数：84

胜率盈亏：0.5716

资金曲线

测试二：文华商品

测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：400w

盈利率：867.11%

胜率：46.34%

盈亏比：2.39

交易次数：205

胜率盈亏：0.570926

资金曲线

测试三：20个商品组合

测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：400w

盈利率：334.37%

胜率：42.41%

盈亏比：2.21

交易次数：2153

胜率盈亏：0.361361

资金曲线

测试四：文华日内

测试结果

测试初始资金：1000w

开仓资金：400w

盈利率：276.99%

胜率：39.49%

盈亏比：1.81

交易次数：4104

胜率盈亏：0.122314

资金曲线

不懂？能教教吗？

王博 发表于 2020-6-15 18:55
测试四：文华日内测试结果测试初始资金：1000w开仓资金：400w盈利率：276.99%胜率：39.49%盈亏比：1.81交易 ...

文华日内几分钟？

文华日线，我测试了一下，差不多

对比一下日线，这个模型组合回测时的“最大使用资金”与 MACD 组合回测的差别，及原因

桥博士 发表于 2020-6-16 00:12
文华日内几分钟？

文华日线，我测试了一下，差不多

测试四测的是文化5分钟k线

桥博士 发表于 2020-6-16 00:27
对比一下日线，这个模型组合回测时的“最大使用资金”与 MACD 组合回测的差别，及原因 ...

两个测试的“最大使用资金”不同的原因：实际开仓商品的个数不同。
出现“最大使用资金”当天，纯MACD有1个商品亏损无法开仓，MACD+成交量有3个商品亏损无法开仓。
纯MACD组合测试，最大使用资金：87851995.25  发生时间：2015/08/12
MACD+成交量，最大使用资金：75401572.25  发生时间：2016/7/7