四周法则交易系统测试和代码汇总

四周法则交易系统定义与测试

1）定义四周法则做多系统：
文字描述1：最高价突破20日新高
量化定义：当日最高价=近20日（含当日）最高价
文字描述2：最低价突破20日新低
量化定义：当日最低价=近20日（含当日）最低价

定义测试的买卖逻辑：

买入条件：当日最高价突破20日新高，以当日收盘价买入

平仓条件：当日最低价突破20日新低，以当日收盘价平仓

2）定义四周法则做空系统：
文字描述1：最低价突破20日新低
量化定义：当日最低价=近20日（含当日）最低价
文字描述2：最高价突破20日新高
量化定义：当日最高价=近20日（含当日）最高价

定义测试的买卖逻辑：

买入条件：当日最低价突破20日新低，以当日收盘价买入

平仓条件：当日最高价突破20日新高，以当日收盘价平仓

（相关阅读：《四周法则交易系统的原理，股票四周法则公式改进策略》）

测试一：

(1) 四周法则做多系统

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则

上证FZ1:H=HHV(H,20);

上证FZ2: L=LLV(L,20);

上证FZ1,BK(LOTS);

上证FZ2,SP(BKVOL);

(2) 四周法则做空系统

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则

上证FZ1:=H=HHV(H,20);

上证FZ2:=L=LLV(L,20);

上证FZ2,BK(LOTS);

上证FZ1,SP(BKVOL);

测试二：

(1) 四周法则做多系统优化突破周期

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则

上证FZ1:=H=HHV(H,N);

上证FZ2:=L=LLV(L,N);

上证FZ1,BK(LOTS);

上证FZ2,SP(BKVOL);

(2) 四周法则做空系统优化突破周期

【测试代码】

//定义仓位

FUND:=10000000;

LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值

ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则

上证FZ1:=H=HHV(H,N);

上证FZ2:=L=LLV(L,N);

上证FZ2,BK(LOTS);

上证FZ1,SP(BKVOL);

测试三：

(1) 四周法则做多系统+成交量

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义四周法则
上证FZ1:=H=HHV(H,20);//突破20日新高
上证FZ2:=L=LLV(L,20);//突破20日新低

//定义成交量
CJL:=VOL>MA(VOL,N);//成交量大于N日均量

上证FZ1 AND CJL,BK(LOTS);
上证FZ2,SP(BKVOL);

(2) 四周法则做空系统+成交量

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义成交量
CJL:=VOL>MA(VOL,N);//成交量大于N日均量

//定义四周法则
上证FZ1:=H=HHV(H,20);
上证FZ2:=L=LLV(L,20);

上证FZ2 AND CJL,BK(LOTS);
上证FZ1,SP(BKVOL);

测试四：

(1) 四周法则做多系统+OBV

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义OBV
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
OBV1:=OBV>HV(OBV,N);

//定义四周法则
上证FZ1:H>HV(H,20);
上证FZ2: L<LV(L,20);

上证FZ1 AND OBV1,BK(LOTS);//
上证FZ2,SP(BKVOL);

(2) 四周法则做空系统+OBV

【测试结果】
//定义仓位
FUND:=10000000;
LOTS:=INTPART(FUND*0.8/(CLOSE+FEE));//计算手数，使每次开仓金额都是800W

//定义ATR
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义OBV
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
OBV1:=OBV<LV(OBV,N);

//定义四周法则
上证FZ1:=H=HHV(H,20);
上证FZ2:=L=LLV(L,20);

上证FZ2 AND OBV1,BK(LOTS);
上证FZ1,SP(BKVOL);