红三兵形态收盘价到移动平均线的偏离度（bias）

王博 · 2020-2-18 08:24:10

不能看到红三兵形态就无脑做多

红三兵形态是一种典型的看涨形态，很多文章对它的解读基本就是出现这种形态立刻买入做多，想都不要想。还配了很多红三兵的图，基本意思就是：你看，我没骗你，红三兵一出现后面行情都是暴涨的。这种观念是有一定根据的，我在上次写的文章中（红三兵的形态特征及交易数据回测）也提到过这个事，我们也进行过回测，遇到红三兵做多的大方向确实不错。多数情况下测出来的结果是挣钱的，但是数据以及损益曲线图都不好看，策略不能拿来直接用，只有经过改进的红三兵买卖策略才有使用价值。所以不是看到红三兵形态就可以想都不想做多的。

今天我们换种思路，继续改进红三兵形态的买卖策略。

王博 · 2020-2-18 08:24:32

bias——价格与其均线的偏离度

这里使用bias不是把红三兵形态与bias指标相结合使用。是借用bias指标的原理即价格与其均线的偏离度来过滤红三兵形态。

什么是bias?

bias（乖离率），又叫偏离率，它反映的是价格与某条移动平均线之间的涨跌幅，也就是一定时期内价格与这条均线的偏离程度。价格走得快，导致均线没跟上，就存在因偏离移动平均而回档或反弹的可能性，如果价格在正常波动范围内移动，则有继续原有趋势的可能性。

公式：乖离率=[(收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100

文化代码：(C-MA(C,N))/MA(C,N)*100 N为移动平均线周期

王博 · 2020-2-18 08:26:20

红三兵与5日均线的bias

红三兵形态测试一：

在红三兵策略的基础上，我们增加一个条件：如果红三兵第三根阳线收盘价与MA5的bias值小于参数N，则开仓做多。开仓之后的第二个交易日就平仓离场。

测试品种：

上证指数

测试时间：

2000年1月4日至今

买入条件：

bias<N,且红三兵形态完成当天，进场做多

卖出条件：

进场的第二天收盘前离场

测试结果：

盈利率：0.35%

胜率：52%

盈亏比：1.03

交易次数：275

在这组策略中，我们把N的范围限制在0到10之间，然后在区间中寻找合适的N值。最终发现当N=5.2时（即收盘价与5日线的乖离率小于5.2的红三兵）买入做多效果最优。上图就是当N=5.2时的交易数据及曲线图，我们可以看到即使找到N的最优值，交易数据及曲线图还是十分简陋。原始的红三兵交易策略的交易次数是280，加了过滤条件后的次数是275，只过滤掉了5次，自然不会有大的飞跃。