连续十字星新测试帖打样

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查看1027 | 回复0 | Brad | 2020-3-13 16:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试步骤:
1. 先定义
2. 默认参数测试
3. 优化参数测试
4. 其他技术指标组合测试,选出趋势更明确的组合


首先我们来看下连续十字星的具体特征是怎么定义的:

1.【定义】
满足连续的两个十字星形态:


1. 十字星实体小于0.1倍(这里0.1是可以优化的参数N0)的ATR
2. 同时上下影线长度都大于0
3. 并且连续出现两根这种形态的十字星


在清楚如何定义连续十字星之后,我们可以利用这个形态特征,写成代码,放入到文华财经中测试。
测试目的:


1)来验证连续十字星是否能帮我们盈利;
2)连续十字星结合其他指标,是否能将盈利表现提升

在测试的过程中,我们确保十字星实体小于0.1倍的ATR,将这个0.1设置为默认参数,测试结果如下:

2.【默认参数测试】
默认参数测试结果
默认参数:N0默认=0.1
测试标的:上证指数
测试时间:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:-14.54%
胜率:42.31%
盈亏比:0.93
交易次数:78


买入信号:出现连续十字星的当天收盘前买入
卖出信号:第二天收盘前卖出
连续十字星-基础测试默认参数.png


接下来,我们把0.1作为可以调节的参数,进行参数优化。比如说,我们设置优化的步长=0.1,优化的范围从0.1到0.5(因为要确保实体较短的原则,因此最高设为0.5)。简而言之,就是当参数=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5的时候,对应的结果分别会如何。下面的优化结果,是这些测试中盈利率最高的结果,然而我们发现,最优参数还是0.1,即和第一次测试的结果相同:

3.【优化参数测试】
优化参数测试结果
优化参数:N0优化=0.1
测试标的:上证指数
测试时间:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:-14.54%
胜率:42.31%
盈亏比:0.93
交易次数:78

买入信号:出现连续十字星的当天收盘前买入
卖出信号:第二天收盘前卖出
连续十字星-基础测试优化参数.png


既然如此,接下来我们再选取其他指标公式进行测试:出现连续十字星依然作为主要买入信号,挑选的指标公式作为过滤确认信号:即:

出现连续十字星,同时满足指标公式的过滤信号时,买入;
满足指标公式的卖出信号时,卖出,遵从“严进宽出”的原则:

4.【其他技术指标组合测试,选出趋势更明确的组合】

和十字星结合的指标:KDJ
KDJ是一种常用的技术指标,想要系统地学习KDJ中的计算公式、参数细节等更多关于KDJ的知识
,请关注《桥博士-指标公式》课程。

在KDJ中,我们默认KDJ的参数M3=30,测试出的结果我们比之前仅用连续十字星作为交易信号的结果提升了不少:


默认参数测试结果
默认参数:N=9, M1=3, M2=3, M3 = 30
测试标的:上证指数
测试时间:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:15.58%
胜率:30.00%
盈亏比:2.83
交易次数:50
买入信号:KDJ中的J大于30时,同时出现连续十字星,当天收盘前买入
卖出信号:KDJ中的J下穿30时,当天收盘前卖出
连续十字星+KDJ未优化损益曲线.png


接下来,我们再进行参数优化,我们将KDJ中的M3作为可以优化的参数,测试结果发现M3=20时盈利率最高。

优化参数测试结果
优化参数:
N=9, M1=3, M2=3, M3(优化后)= 20
测试标的:上证指数
测试时间:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:54.55%
胜率:31.25%
盈亏比:3.78
交易次数:48
买入信号:KDJ中的J大于20时,同时出现连续十字星,当天收盘前买入
卖出信号:KDJ中的J下穿20时,当天收盘前卖出

连续十字星+KDJ优化后损益曲线.png


可能有人要问,如果不加入连续十字星,只用KDJ如果结果更好的话,那就不需要考虑和十字星结合起来用了。因此,我们也测试了KDJ在优化M3=20的时候的表现结果。结果显示,保持其他条件不变,单用KDJ,盈利率提升2倍以上,但是胜率和盈亏比下降,交易次数增加了6倍:

测试参数:N=9, M1=3, M2=3, M3(优化后)= 20
测试标的:上证指数
测试时间:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:128.47%
胜率:30.88%
盈亏比:2.95
交易次数:285
买入信号:KDJ中的J大于20时,当天收盘前买入
卖出信号:KDJ中的J下穿20时,当天收盘前卖出

KDJ优化结果损益曲线.png


最后,将所有的表现汇总到一张表中,对比起来比较直观:

连续十字星+KDJ对比总表.png

测试结论:
1)连续十字星是否能帮我们盈利:基于测试结果,不能
2)连续十字星结合其他指标,是否能将盈利表现提升:基于测试结果,可以


注意:基于历史数据的测试不代表未来会产生同样的结果。

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