请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

锤头线K线形态测试汇总帖

[复制链接]
查看113 | 回复4 | Brad | 2020-3-9 18:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 09:30 编辑

说明:本贴主要记录桥博士及其团队在锤头线K线形态上所做的各种测试,具体测试目录请看2楼。
想学习更多K线形态,请关注《桥博士-K线形态组合解析》课程

1、锤头线K线图解及结构特征:
1)在下跌过程中出现
2)下影线大于等于实体的2倍
3)极短的上影线(也有一种说法认为没有上影线)

锤头线.png

2、锤头线K线形态代码
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXD:=L=LLV(L,10);//创前10日新低
//CTX:=CXD AND CXYX AND WSYX AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND有长下影线 AND 无上影线AND 下影线>=2倍K线实体
CTX:=CXD AND CXYX AND 2*SYXCD<=XYXCD AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND 长下影线 AND 2*上影线<=下影线 AND 下影线>=2*K线实体
回复

使用道具 举报

Brad | 2020-3-9 19:16:27 | 显示全部楼层
【测试目录】

3楼 锤头线买入+次日卖出
4楼 锤头线买入+突破
锤头线最高或者最低点卖出
5楼 锤头线&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

回复

使用道具 举报

Brad | 2020-3-9 19:26:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-3-9 19:28 编辑

锤头线买入+次日卖出

【测试目标】
测试出现锤头线之后,若做多,是否会盈利。

【测试结论】
基于此测试的结论是:出现锤头线之后,若后一天做多上证指数,并不能盈利,同时也证明了“出现锤头线之后,后市会上涨”的论断无法用来作为做多的参考,不过反过来,可以尝试作为做空信号。注意:历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果。

【测试细节】
1. 首先,整合锤头线的具体形态:
a. 在下跌过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新低)
b. 出现长下影线(我们定义为下影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR)
c. 下影线大于等于上影线的2倍
d. 下影线大于或等于实体的2倍

2. 创建一个简易的交易策略:
买入信号:当出现锤头线形态时,收盘价买入;
卖出信号:为了纯粹测试锤头线,不加入其他出仓逻辑,我们就定下一天的收盘价卖出;

3. 测试结果
测试标的:上证指数
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
盈利率:-26.74%
胜率:31.88%
盈亏比:0.67
交易次数:69
锤头线测试二.png
(回测曲线)

【测试代码】
LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXD:=L=LLV(L,10);//创前10日新低
//CTX:=CXD AND CXYX AND WSYX AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND有长下影线 AND 无上影线AND 下影线>=2倍K线实体
CTX:=CXD AND CXYX AND 2*SYXCD<=XYXCD AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND 长下影线 AND 2*上影线<=下影线 AND 下影线>=2*K线实体
CTX,BK(LOTS);//满足锤头线形态时,当天收盘价进仓
BARSBK>=DAYBARPOS,SP(BKVOL);//一天后平仓

回复

使用道具 举报

Brad | 2020-3-10 09:58:49 | 显示全部楼层
锤头线买入+突破锤头线最高或者最低点卖出

【测试目标】
对原锤头线策略进行优化,以突破锤头线形态当日高低点,作为卖出信号。

【测试结论】
策略整体亏损比测试一更大,进一步证明了出现锤头线形态之后,价格短期下跌的概率更大。

【测试步骤】
1.首先定义锤头线的具体形态;
2.创建一个简易的交易策略;
3.在文华软件中测试策略,并得出测试结果;

【测试细节】
1.首先定义锤头线的具体形态:
a. 在下跌过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新低)
b. 出现长下影线(我们定义为下影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR)
c. 下影线大于等于上影线的2倍
d. 下影线大于或等于实体的2倍


2.创建一个简易的交易策略:
买入信号:当出现锤头线形态时,收盘价买入;
卖出信号:若收盘价突破此形态的最高或者最低点时,卖出;

3.测试结果
测试标的:上证指数
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
盈利率:-45.76%
胜率:48.53%
盈亏比:0.35
交易次数:68

锤头线二.png

(回测曲线)

【测试代码】
LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXD:=L=LLV(L,10);//创前10日新低
//CTX:=CXD AND CXYX AND WSYX AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND有长下影线 AND 无上影线AND 下影线>=2倍K线实体
CTX:=CXD AND CXYX AND 2*SYXCD<=XYXCD AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND 长下影线 AND 2*上影线<=下影线 AND 下影线>=2*K线实体
CTX,BK(LOTS);//满足锤头线形态时,当天收盘价进仓
C>REF(H,BARSBK)||C<REF(L,BARSBK),SP(BKVOL);//之后收盘价>出现买开信号之日的最高价 或者 之后收盘价<出现买开信号之日的最低价

回复

使用道具 举报

Brad | 2020-3-10 10:06:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-3-10 10:19 编辑

锤头线&MACD金叉状态买入+MACD死叉卖出

【测试目标】
尝试将锤头线K线形态与MACD结合,通过MACD来判断大趋势,用锤头线形态作为交易信号。

【测试结论】
策略整体盈利率相较单一的锤头线形态提高了99.73%,盈亏比也大幅提升1.82,说明K线形态和技术指标的结合有效。

【测试步骤】
1.首先定义锤头线的具体形态;
2.创建一个简易的交易策略;
3.在文华软件中测试策略,并得出测试结果;

【测试细节】
1.首先定义锤头线的具体形态:
a.在下跌过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新低)
b.出现长下影线(我们定义为下影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR)
c.下影线大于等于上影线的2倍
d.下影线大于或等于实体的2倍

2.创建一个简易的交易策略:
买入信号:MACD的DIFF在DEA线之上,同时当前K线向前数10根是锤头线时,买入
卖出信号:MACD出现死叉时,卖出

3.测试结果
测试标的:上证指数
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
盈利率:53.97%
胜率:62.50%
盈亏比:2.17
交易次数:24
锤头线MACD.png

(回测曲线)

【测试代码】
LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
//MACD
DIFF:EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA:EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
MACD1:CROSSUP(DIFF,DEA);//MACD出现金叉
MACD2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);//MACD出现死叉
MACD3: DIFF>DEA;//MACD的DIFF线在DEA线之上
//半十字星
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
SYXCD:=H-MAX(O,C);//定义上影线长度
XYXCD:=MIN(O,C)-L;//定义下影线长度
KXST:=ABS(O-C);//定义K线实体
WSYX:=SYXCD=0;//定义无上影线
CXYX:=XYXCD>ATR*0.5;//定义长下影线
CXD:=L=LLV(L,10);//创前10日新低
//CTX:=CXD AND CXYX AND WSYX AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND有长下影线 AND 无上影线AND 下影线>=2倍K线实体
CTX:=CXD AND CXYX AND 2*SYXCD<=XYXCD AND XYXCD>=2*KXST;//创前10日新低 AND 长下影线 AND 2*上影线<=下影线 AND 下影线>=2*K线实体

//进仓信号

MACD3 AND REF(CTX,N),BK(LOTS);//MACD的DIFF在DEA线之上,同时当前K线过去的第N=10根是锤头线时,进多仓

//平仓信号
MACD2,SP(BKVOL);//MACD出现死叉时,平仓
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关课程推荐
桥博士《MACD指标详解》
为什么我们只用MACD金叉死叉来进行操作效果并不好,学习课程就能在研究MACD指标上少走很多弯路
桥博士《K线形态组合解析》
从理论到实战,让您全面掌握各种K线形态及各种组合,帮您分析梳理大量K线知识让您的投资更游刃有余
桥博士《股票入门基础知识》
从理论到实战,课程包括如何买卖股票、开户流程、交易软件、k线图知识、技术指标、价值投资等新手必备知识

55

主题

216

帖子

589

积分

高级会员

Rank: 4

积分
589
  • 官方论坛

    提供最新 Discuz! 产品新闻、软件下载与技术交流