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墓碑线就是转跌信号?《桥博士-k线形态组合详解》告诉你不一样的答案

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查看132 | 回复5 | Brad | 2020-2-26 15:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Brad 于 2020-3-3 16:36 编辑

【测试目标】
证明墓碑线是否如大多数人说的那样是转跌信号。

【测试结论】
基于我们特定的测试结果,并不是转跌信号。对于大盘,出现墓碑线后进多仓买入,持有一天后再卖出,反而可以获得较为稳定的收益。

【测试步骤】
1. 首先定义墓碑线的具体形态
2. 创建一个简易的交易策略
3. 在文华软件中测试策略,并得出测试结果
4. 得出结论

【测试细节】
1. 首先定义墓碑线的具体形态:
mubeixian_sem_kxian_corrected.png

a. 处于上涨过程中(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高)
b. 前一天是一根较长的阳线(我们定义为当日的阳线实体大于ATR的0.5倍)
c. 当日是一根较长的阴线(我们定义为当日的阴线实体大于ATR的0.5倍)

2. 创建一个简易的交易策略:
进多仓信号:当出现墓碑线形态时,收盘价进仓;
出仓信号:为了纯粹测试墓碑线,不加入其他出仓逻辑,我们就定下一天的收盘价即出仓

3. 测试结果:
测试标的:上证指数
测试初始资金:1000w
开仓资金:800w
测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31
盈利率:28.00%
胜率:70.21%
盈亏比:1.53
交易次数:47

mubeixian_sem2.png

我们发现,基于这个逻辑,结果反而是在稳定赚钱!

4. 得出结论:基于测试的结果,我们无法证明墓碑线是市场转跌的信号。根据此信号买入持有一天后卖出,反而可以获得较为稳定的收益。注意:历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果。
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Brad | 2020-2-27 15:46:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-2-27 15:56 编辑

在这里,给大家列举一些我们观察到墓碑线信号时的K线图:
mubeixian_sem_kxian3.png


mubeixian_sem_kxian2.png


mubeixian_sem_kxian1.png


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Brad | 2020-2-27 15:50:38 | 显示全部楼层
研究墓碑线形态,不能仅仅盯着这一种k线形态,因为毕竟出现的次数太少。而且真正出现了这种k线形态时,还需要知道如何与其他的指标均线结合使用。所以大家应该去系统地学一门《桥博士-k线形态组合详解》的课程。

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Brad | 2020-2-27 15:54:28 | 显示全部楼层

上面墓碑线测试在文华财经中的代码怎么写?这里就有答案:


LOTS:=INTPART(8000000/(C*MARGIN*UNIT+FEE));//计算手数,使每次开仓金额都是800W
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-HIGH)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:=MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均
CXG:=H=HHV(H,10);//创前10日新高
REF_YANG:=(REF(C,1)-REF(O,1))>0.5*REF(ATR,1);//定义前一根大阳线
YIN:=(O-C)>0.5*ATR;//定义当日大阴线
MBX:=CXG AND REF_YANG AND YIN;//定义墓碑线:上涨趋势 AND 前一根是大阳线 AND 当日是大阴线
MBX,BK(LOTS);//满足墓碑线形态时,当天收盘价进仓
BARSBK>=DAYBARPOS,SP(BKVOL);//一天后平仓


同时,还可以看到每一次信号的具体明细
mubeixian_xinhao1.png
mubeixian_xinhao2.png
mubeixian_xinhao3.png
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Brad | 2020-2-27 15:58:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 Brad 于 2020-2-28 11:12 编辑

墓碑线只是K线形态中的一种,且墓碑线本身也有着不同的变体,比如如下图墓碑线的变体,在形态上和射击之星/仙人指路十分相似,都是在开盘之后迅速拉升,但收盘时回落,形成一根长上影线。
mubeixian_xingtai2.png

在这里,先给大家总结出一张对比表,方便各位理解这几个形态之间的异同:
mbx1_mbx2_xrzl_sjzx.png

其次,我们再来具体看一下射击之星和仙人指路的形态特点都是什么样的:

【射击之星】
1. 处于上涨趋势
2. 有长上影线
3. 上影线远长于下影线
4. 实体较短

shejizhixing.png

【仙人指路】

1. 处于上涨趋势
2. 有长上影线
3. 收盘价大于前一天
4. 成交量大于前一天
xianrenzhiludatu.png
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Brad | 2020-2-27 17:53:01 | 显示全部楼层
下面这张截图就是《桥博士-k线形态组合详解》这门课程关于K线部分的知识图谱,学无止境啊

qmacd_kxianxingtai.png

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