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长十字星k线形态为何存在?解读市场走出长十字星背后的深意

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查看135 | 回复0 | 王博 | 2020-2-26 11:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 王博 于 2020-2-26 13:12 编辑

长十字星线是一种很特殊,也很经典的k线形态,相信大多数人都略有耳闻。但绝大多数投资者最为关心的还是“遇到长十字星k线,后市如何买卖?”这样的问题。我们应该知道,每分钟,每天,每周,每月,都会走出一根k线。这些k线是当时所有交易者博弈之后留下的痕迹,它代表的是当时市场上所有交易者的观点和行为。其背后的深层含义,应值得我们注意和推敲的。

什么是长十字星k线?
K线的实体很小,当天的开盘价与收盘价极为接近,甚至相等。但全天的波动幅度很大,所以留下较长的上下影线。这样的k线形态称为长十字星。
1.png

长十字星的市场含义是:多空双方出现巨大“分歧”,原有趋势将被打破。这里需要注意的是,出现长十字星只能说明原有趋势可能告一段落,并没有说原有趋势将要反转。任何趋势的反转都需要一个过程,不是一两根K线就可以完成这种转变的。这是被大多数投资者所误解的。
出现长十字星代表市场走势到此将告一段落,未来价格可能转势,也可能稍事休息,继续原有的趋势。价格无非涨就是跌,但是我们可以通过测试历史数据,看看历史上出现长十字星之后,价格是如何波动的。来观察,长十字星之后的价格涨跌概率孰大孰小,以此做到心中有谱。

测试目标:
确认市场出现长十字星形态之后,后市价格朝哪个方向波动的可能性更大。
在测试前,有4点需要说明:
1.测试形态后期走势,我们不搞复杂,也不测得太远,就看长十字星出现后第二个交易日是涨是跌。
2.测试品种统一为上证指数。
3.形态出现当天买入,第二天收盘前立刻卖出,观察最后的收益情况。收益为正,证明长十字星出现之后上涨概率大,反之亦然。
4.长十字星的文华代码定义:
(1)实体很短:k线实体的长度/上下影线长度之和小于0.15
(2)较长的上下影线:上下影线的长度大于市场26日真实波幅的0.5倍

测试:长十字星后一交易日走势
买入信号:出现长十字星k线当天收盘前
平仓信号:下一交易日收盘前平仓
测试目标:观察结果是否盈利。

测试结果:
测试日期:2000-02-01到2020-01-31
盈利率:8.14%
胜率:78.95%
盈亏比:0.56
交易次数:19
2.png

文华代码:
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义十字星 SZX
ST:=ABS(O-C);//十字星实体
S:=H-MAX(O,C);//十字星上影线
X:=MIN(O,C)-L;//十字星下影线
SZX:=S>0 AND X>0 AND ST/(S+X)<0.15;//十字星定义

//定义长十字星
//1.定义长上影线
CSYX:=(H-MAX(O,C))>ATR*M;
//2.定义长下影线
CXYX:=(MIN(O,C)-L)>ATR*M;
//3.定义长十字星额外条件
CSZX1:=CSYX AND CXYX;
//4.定义长十字星
CSZX:=CSZX1 AND SZX;

CSZX,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

测试结论:
通过测试我们可以看到,简单的短线开多:形态出现当天入场,第二天离场,得到的回测数据和盈亏曲线十分可观,最终结果是盈利的。所以可以确认,市场出现长十字星形态之后,后市价格短线上涨的概率是很大的。


注意:
历史数据的测试不代表未来,只起到借鉴作用。


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