长十字星k线形态为何存在？解读市场走出长十字星背后的深意

王博 · 2020-2-26 11:53:12

本帖最后由王博于 2020-2-26 13:12 编辑

长十字星线是一种很特殊，也很经典的k线形态，相信大多数人都略有耳闻。但绝大多数投资者最为关心的还是“遇到长十字星k线，后市如何买卖？”这样的问题。我们应该知道，每分钟，每天，每周，每月，都会走出一根k线。这些k线是当时所有交易者博弈之后留下的痕迹，它代表的是当时市场上所有交易者的观点和行为。其背后的深层含义，应值得我们注意和推敲的。

什么是长十字星k线？
k线的实体很小，当天的开盘价与收盘价极为接近，甚至相等。但全天的波动幅度很大，所以留下较长的上下影线。这样的k线形态称为长十字星。

长十字星的市场含义是：多空双方出现巨大“分歧”，原有趋势将被打破。这里需要注意的是，出现长十字星只能说明原有趋势可能告一段落，并没有说原有趋势将要反转。任何趋势的反转都需要一个过程，不是一两根k线就可以完成这种转变的。这是被大多数投资者所误解的。
出现长十字星代表市场走势到此将告一段落，未来价格可能转势，也可能稍事休息，继续原有的趋势。价格无非涨就是跌，但是我们可以通过测试历史数据，看看历史上出现长十字星之后，价格是如何波动的。来观察，长十字星之后的价格涨跌概率孰大孰小，以此做到心中有谱。

测试目标：
确认市场出现长十字星形态之后，后市价格朝哪个方向波动的可能性更大。
在测试前，有4点需要说明：
1.测试形态后期走势，我们不搞复杂，也不测得太远，就看长十字星出现后第二个交易日是涨是跌。
2.测试品种统一为上证指数。
3.形态出现当天买入，第二天收盘前立刻卖出，观察最后的收益情况。收益为正，证明长十字星出现之后上涨概率大，反之亦然。
4.长十字星的文华代码定义：
（1）实体很短：k线实体的长度/上下影线长度之和小于0.15
（2）较长的上下影线：上下影线的长度大于市场26日真实波幅的0.5倍

测试：长十字星后一交易日走势
买入信号：出现长十字星k线当天收盘前
平仓信号：下一交易日收盘前平仓
测试目标：观察结果是否盈利。

测试结果：
测试日期：2000-02-01到2020-01-31
盈利率：8.14%
胜率：78.95%
盈亏比：0.56
交易次数：19

文华代码：
//定义ATR
TR:MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR:MA(TR,26);//求N个周期内的TR的简单移动平均

//定义十字星上证X
ST:=ABS(O-C);//十字星实体
S:=H-MAX(O,C);//十字星上影线
X:=MIN(O,C)-L;//十字星下影线
上证X:=S>0 AND X>0 AND ST/(S+X)<0.15;//十字星定义

//定义长十字星
//1.定义长上影线
C收益X:=(H-MAX(O,C))>ATR*M;
//2.定义长下影线
CXYX:=(MIN(O,C)-L)>ATR*M;
//3.定义长十字星额外条件
C上证X1:=C收益X AND CXYX;
//4.定义长十字星
C上证X:=C上证X1 AND 上证X;

C上证X,BK(LOTS);
BARSBK=1,SP(BKVOL);

测试结论：
通过测试我们可以看到，简单的短线开多：形态出现当天入场，第二天离场，得到的回测数据和盈亏曲线十分可观，最终结果是盈利的。所以可以确认，市场出现长十字星形态之后，后市价格短线上涨的概率是很大的。

注意：
历史数据的测试不代表未来，只起到借鉴作用。

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