论文《基于EGARCH模型沪深300ETF波动非对称性研究》

摘要：交易所交易基金（ETF）得以在我国蓬勃发展,源于该类型基金的专业化管理和趋势投资的理念,能够解决主动管理型基金存在的管理成本问题,这很好地满足了那些希望分享指数收益,追求稳定收益的投资者。但目前国内大多数的中小投资者对其依然没有一个清楚的认识。所以文章以嘉实沪深300ETF为例,从基金收益率波动性入手,详细分析与论述GARCH模型、EGARCH模型及信息冲击曲线的实际运用。旨在为有兴趣阅读本文的读者提供一个深入了解沪深300ETF的平台。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。