《基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型》

摘要：利用协整检验方法和ＬＳＴＭ神经网络算法，建立黑色金属期货市场的套利策略模型．利用基于ＬＳＴＭ神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所上市的螺纹钢期货进行实证研究．对比研究基于ＬＳＴＭ神经网络、ＢＰ神经网络和卷积神经网络的３种套利策略模型，实证结果表明基于ＬＳＴＭ神经网络的黑色金属期货套利策略模型可行有效，并且比ＢＰ神经网络套利策略模型和卷积神经网络套利策略模型表现更好．想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。