《基于泛化的套利交易系统的设计与实现》

摘要：随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市，针对国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略等问题，提出了一种用程序替代人力进行复杂的运算和操作，实现大跨度的复杂交易，简化 用户操作的套利交易解决方案，通过国外市场数据接口ＳＰＴｒａｄｅｒ和国内市场数据接口ＣＴＰ获取行情数据，实现了对全球商品期货交易所的任意两合约的套利方法。首先介绍并分析了基于泛化套利交易系统的优势，然后对系统进行了分析和概要设计，重点阐述了策略设置、策略监控管理模块及系统逻辑架构，最后对系统的整体运行情况进行测试评估。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。