《基于布林线理论的量化模型构建及模型使用建议》

【摘要】我国于2010年4月16日推出沪深300股指期货，运行至今超过三年，此期间成交活跃，为研究者提供了真实而宝贵的市场数据。本文基于我国股指期货市场的真实数据，利用布林线理论设计量化交易模型，并选取我国沪深300指数股指期货合约的主力合约2010年4月l6日至2013年6月7日的交易数据进行交易历史回测，并对模型的使用提出建议。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。