《中国股市技术交易规则有效性的计量分析——以长期横盘形态为例》

摘要k线模式是股票短期投资中最常用的技术分析工具,但学术界却对k线模式的可盈利性存在争议.为了客观评价k线模式的可盈利性,提出从数据挖掘的角度出发,采用模式识别、模式聚类和模式知识挖掘的方法来对k线模式的盈利能力进行研究.为此,首先定义了k线序列的相似性匹配模型来解决k线模式的相似性匹配问题;然后,定义了k线序列的最近邻聚类算法来解决k线模式的聚类问题;最后,定义了k线模式盈利能力度量模型来对k线模式不同形态的利能力进行分析.实验采用近１１年上证１８０指数成份股的数据作为测试数据集,对白三兵和黑三鸦这两个模式的盈利能力进行分析.实验结果表明:同一个k线模式的不同形态的盈利能力差别很大,有时甚至完全相反,这是k线模式可盈利性产生争议的一个主要原因.为了解决这一争议并提高基于k线模式的股票投资效果,亟需根据形态特征对现有的每一个k线模式做进一步分类,并提供更加严谨的模式定义.

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