《基于改进海龟交易策略的股指期货程序化交易研究》 |
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摘要：随着金融市场的不断繁荣，网络信息技术的高速发展以及越来越多的用户参与，市场对期货交易的参与方式提出了更高的要求和期望，程序化交易已经逐渐成为主流期货交易方式。本文以经典的海龟交易策略为基础，对其进行改进，在控制风险的同时追求更高的投资回报和更高的资金利用率，为投资者提供具有实际意义的策略建议。本文在研究传统海龟交易策略的基础上，改进原有的交易规则，从入市、 加仓、止盈、止损、仓位控制等多方面形成新的完整交易策略，并在交易开拓 者平台上构建程序化交易模型。模型包含三个主要部分，市场状态指示器、子系统一和子系统二。利用指示器辨别市场运行的不同状态，不参与无序行情，在趋势和震荡行情分别用子系统一和子系统二进行交易。建模完成后，用历史数据回测其运行效果，并与传统海龟策略模型进行比较。在确认改进模型有效的基础上进行参数优化，追求最大化的收益风险比。 分析结果表明，改进后的模型比传统海龟策略模型更高效稳定，在进行参数优化之后，具有更强的盈利能力和风险控制能力，改进后的模型能在实际的交易环境中为投资者提供更有效的参考，具有较强的实际意义。 
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