《60日均线投资法收益率的概率分布及期望值变化特征》

摘要：本文以股价上穿60日均线为条件，以上穿当日及随后30个交易日的收盘价为一个31维样本点，应用Matlab软件编写计算机程序，从深圳股市中的512只股票的历史交易数据库中，共采集到 6177个样本点并转化为收益率矩阵。按照时间序列对收益率矩阵逐列进行分箱统计，绘制了各日收益率的频率分布直方图。应用非线性回归分析方法，拟合了各日以收益率为随机变量的正态回归曲线。根据31条正态回归曲线的数学期望序列的变化特征，给出了当平均收益率取得极大值时卖出股票的投资建议。

关键词：60日均线收益率概率密度数学期望