股指期货配比拟合上证趋势

通过对100个交易日上证指数收益率和股指期货组合收益率进行分析，对比皮尔逊指数（相关性）、斜率（变化一致性），穷举得出结果如下
GPT：
50：300：500：100
10：1：1：1
correl=0.7743 slope=0.8968
11.5
将样本数量扩大到500个交易日内的数据，结果相较于100个交易日的结果，500股指的占比显著增多。
AI的回答是采用的500个交易日可能500股指起主导作用，但50股指的占比依旧没有减少，其他的依旧没有增多。

11.6文华回测曲线对比用图像来看差别比较小10：1：1：1和1：1：1：1大致走向都和上证一致
除了最近走大趋势这一段

100日和500日结论差这么多，说明样本周期对相关性影响很大。建议再做滚动窗口，看看配比稳不稳定。