交易SOP

日常任务及流程【金山文档 | WPS云文档】 交易sop
https://www.kdocs.cn/l/cvXFT8HZDOD9
11.7
原则是什么 做错了怎么办 错过了怎么办
交易计划原则：严格按照逻辑形式，将主观分析减到最少最少
①场景：备兑做了沪铜 单品又开沪铜，于是直接平掉了对应的期权直接保留了原有的沪铜用作单品
教训：备兑和单品应该要分开，备兑需要全部平仓的时候直接全部平掉，单品另外开
延伸：严格地按照标准行事。备兑的品就是备兑的品，单品就是单品，平仓条件对应。

②场景：前一天大盘下跌补缺口行情中定的挂单价格，在第二天大盘上涨的行情中沿用
面对明显不一样的行情，交易计划应该重新讨论，而不是一刀切地沿用之前的计划

③场景：开备兑的时候开反了方向、少开/多开了手数
开反了方向、多开了手数：
赚钱了->可以平仓；
亏钱了->第二天开盘了平仓；

少开了手数但是闭市了：
有夜盘的夜盘补，没夜盘的第二天补；

装配模组：
一个模组多少资金？
固定1%
开几个模组？
3-4个模组
不同周期的比例如何？
待讨论
选择模型的标准如何？
名义年化>5

期权平仓操作：
达到平仓条件时
①期权如果有利润就止盈平仓
②如果亏损大于20%的期权权利方，就不平仓了。（亏了20%的权利金）
之后期权一旦再进入回本不亏，就立即平仓。

刘昱妗 发表于 2025-12-3 14:41
期权平仓操作：
达到平仓条件时
①期权如果有利润就止盈平仓

12.3 上证的日K出A，达到了12.1制定的“向下走，日线出A就平仓”，准备平所有股指期权。在群内报备后，老乔阻止了我们并提醒了我们关于股指期权交易的SOP：
期权平仓操作：
达到平仓条件时
①期权如果有利润就止盈平仓
②如果亏损大于20%的期权权利方，就不平仓了。（亏了20%的权利金）
之后期权一旦再进入回本不亏，就立即平仓。（只要看到不亏了就马上平，不用等到14：30）

12.3 当天股指期权亏损达到33%，>20%，不平仓

12.5 14：00我看到上证突破3900，就去申万看股指期权是否回本，发现回本，就把平回本的股指期权纳入今日交易计划 14：30进行操作