股指期货的趋势策略

策略简述
在上证指数由3日均线、12日均线和48日均线组成弹簧。当收盘价C上穿弹簧上沿且出V时进场做多，当最高价H下穿弹簧上沿时平仓；
当最低价L下穿弹簧下沿且出A时进场做空，当最低价L上穿弹簧下沿时平仓。

建模思路
弹簧的三根均线由N，T参数决定，分别为N日均线、N*T日均线和N*T*T日均线。通过对C、H和L的排列组合确定开平仓的条件，同时加入VA分型对开平仓的排列组合，最后在上证指数、300股指和1000股指的组合配置上优化参数，得到策略

策略结果

上证指数

300股指

1000股指

从逻辑上看，3日均线，太敏感。 我认为起步就应该最低5日，其余周期，整5整10最好

再要看一下，其他的模型加载到上证或股指上，表现如何？ 选最优的模型，看看有没有普适性？

最新一版策略
在上证指数由6日均线、30日均线和70日均线组成弹簧。当收盘价C上穿弹簧上沿时进场做多，当最高价H下穿弹簧上沿时平仓；
当最低价L下穿弹簧下沿时进场做空，当最低价L上穿弹簧下沿时平仓。
策略结果


与D黄金海6-1108L对比

D黄金海6-1108L的年化更高，但本模型名义年化更高
股指趋势模型名义年化：20.11
D黄金海6-1108L名义年化：8.27

最新一版策略 在上证指数由9日均线、55日均线和100日均线组成弹簧。当最高价H上穿弹簧上沿且出V时进场做多，当收盘价C位于弹簧内部时平仓； 策略结果

3/12/48均线做弹簧，本质还是均线通道突破。出V/A再过滤能减少假突破，值得换几个参数再跑一遍。