交易手数的计算方法

我们在研究交易模型时，定义好开平仓条件后，就是开平仓的手数计算。

手数计算公式
FUND:=10000000; //定义初始资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(CLOSE*MARGIN*UNIT+FEE));// 计算开仓手数

在上述计算公式中，每一根k线上的收盘价是会对计算出来的手数有所影响，那就是说会影响到开平仓的手数，出现仓位并不能完全平掉的情况，具体测试内容我们在下面楼层中详细说明。

我们今天的测试结果是基于MACD指标在上证指数的。测试内容有：

1)  测试一条件：MACD金叉，买入；死叉卖出；开平仓的手数直接使用LOTS；
2)  测试二条件：MACD金叉，买入；死叉卖出；开平仓的手数使用LOTS、BKVOL、SKVOL去定义的中间变量；

一、测试内容说明
1)  测试一条件：MACD金叉，买入；死叉卖出；开平仓的手数直接使用LOTS；

【测试代码】
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);// 短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,M);// DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;// DIFF减DEA的2倍画柱状线
//仓位计算
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));// 计算开仓手数
CROSSUP(DIFF,DEA),BPK(LOTS);//做多信号
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SPK(LOTS);//做空信号

【交易明细说明】

2)  测试二条件：MACD金叉，买入；死叉卖出；开平仓的手数使用LOTS、BKVOL、SKVOL去定义的中间变量；

【测试代码】
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);// 短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA  : EMA(DIFF,M);// DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;// DIFF减DEA的2倍画柱状线
//仓位计算
FUND:=10000000; //资金
LOTS:=INTPART(FUND*0.4/(C*MARGIN*UNIT+FEE));// 计算开仓手数
//手数计算
// 1、设置一个头寸值，头寸是LOTS和BKVOL之间取最大值，或者在LOTS和SKVOL取最大值；
// BKTC：在LOTS和SKVOL之间取最大值；
BKTC : MAX(LOTS, SKVOL);//反手做多的手数
// SKTC：在LOTS和BKVOL之间取最大值；
SKTC : MAX(LOTS, BKVOL);//反手做空的手数
CROSSUP(DIFF,DEA),BPK(BKTC);//做多信号
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SPK(SKTC);//做空信号

【交易明细说明】

【测试一、测试二对比】

二、测试小结

1、从测试一的测试报告中可以看出来，指令个数和信号格式是350次，但是交易次数只有59次，很明显是不正常的；从交易明细中可以看出来，平仓手数是和开仓手数是不相等的；

2、我们改变手数计算方法后，测试二报告中的交易次数有175次，同时交易明细中开仓手数和平仓手数都是相等的；因此在后面的模型研究中均可以使用测试二中的手数计算方法。

// 1、设置一个头寸值，头寸是LOTS和BKVOL之间取最大值，或者在LOTS和SKVOL取最大值；
// BKTC：在LOTS和SKVOL之间取最大值；
BKTC : MAX(LOTS, SKVOL);//反手做多的手数
// SKTC：在LOTS和BKVOL之间取最大值；
SKTC : MAX(LOTS, BKVOL);//反手做空的手数
CROSSUP(DIFF,DEA),BPK(BKTC);//做多信号
CROSSDOWN(DIFF,DEA),SPK(SKTC);//做空信


这里的逻辑理能说说吗？

1、先说明：在LOTS 的计算公式中，用到了当根k线上的收盘价，所以LOTS 这个值是在不停变化的，如果首次开仓100手，持仓量就是100手；但是在反手条件触发时，你反手时计算出来的LOTS 值要比实际持仓量BKVOL 或者SKVOL 大或者小；
2、因此我们先设置一个中间变量 BKTC / SKTC；
3、如果现在是持多头仓位，那SKTC 就在LOTS 和BKVOL 两个值中间取最大值，这个最大值就是我们要反手做空或者平掉的仓位，否则会有仓位没有全部平掉。