本帖最后由 Brad 于 2020-2-27 11:01 编辑
针对于量化测试,在这里用金字塔原则举一个例子:
【测试目标】
用“仙人指路”k线形态创建交易策略,证明是否可以盈利。
【测试结论】
可以盈利。
【测试步骤】
1. 首先定义仙人指路的具体形态
2. 创建一个简易的交易策略
3. 在文华软件中测试策略,并得出测试结果
4. 得出结论
【测试细节】
1. 首先定义仙人指路的具体形态:
a. 在上涨过程中出现(为了方便测试,我们定义为价格连续创十天新高)
b. 出现长上影线(我们定义为上影线长度>0.5倍*收盘价过去26天的ATR)
c. 当日收盘价高于前一天收盘价
d. 当日成交量高于前一天成交量
2. 创建一个简易的交易策略:
进多仓信号:当出现仙人指路形态时,收盘价进仓;
出仓信号:为了纯粹测试仙人指路,不加入其他出仓逻辑,我们就定下一天的收盘价即出仓
3. 测试结果:
测试标的:上证指数 测试初始资金:1000w 开仓资金:800w 测试周期:2000-02-01 到 2020-01-31 盈利率:17.63% 胜率:64.71% 盈亏比:1.16 交易次数:51
4. 得出结论
若将仙人指路作为进仓做多信号,下一天收盘时平仓,则可以盈利。注意:历史数据的测试结果不代表未来一定会出现相同结果。 |