红三兵的形态特征及交易数据回测

红三兵形态是什么意思

关于红三兵，其实是有一些误区和盲区的。有交易者认为所谓的红三兵就是3根连续的阳线。如果是这样，那K线图上的红三兵就太多了，一抓一大把，根本谈不上经典的K线形态。还有些交易者知道红三兵是三根连续上涨的阳线，但如何定义“连续上涨”这个特征？对于红三兵形态还是存在盲区和误区的。今天我们重新规范红三兵形态的特征，并对其进行量化回侧，来研究该形态合适的买卖点。

红三兵经典图解

以下是红三兵必须具备的形态特征：

1.形态由3根阳线组成

2.每天的收盘价高于前一天的收盘价

3.每天的开盘价在前一天开盘价之上

简而言之，就是3根阳线的实体重心必须向上

如下图：

下图中的三根阳线就不能算是红三兵：

上图的k线组合虽然由3根阳线组成，但第二根阳线的收盘价低于第一根的收盘价，两者属于包含和被包含的关系，不能看做红三兵，只能算三连阳。

红三兵形态下一交易日涨跌回测

都说红三兵是上涨中继形态，一旦出现立刻做多，后市还会立刻上涨。事实真的是这样吗？看一下回测数据就知道了。

红三兵形态测试一：

远的我们先不说，就说近的。红三兵形态一出现立刻做多买入，然后在第二个交易日就立刻平仓，看策略的收益如何。

测试品种：

上证指数

测试时间：

2000年1月4日至今

买入条件：

红三兵形态第3根阳线收盘进场

卖出条件：

进场的第二天收盘前离场

测试结果：

盈利率：0.2%

胜率：51.07%

交易次数：280

测试结果显示盈利率极低，损益曲线虽然大部分为正，但是直上直下来回波动很大，回测曲线图并不好看，也就是说红三兵出现做多是不错的，但是期待第二天上涨后立刻就跑的策略是行不通的。

红三兵做多之后多久平仓

上面的测试告诉我们，红三兵形态出现时入场，第二天收盘前立刻平仓的做法并不合适，长期来看只能赚到蝇头小利，那么出现红三兵之后什么时候离场比较好呢？

红三兵形态测试二：

测试品种：

上证指数

测试时间：

2000年1月4日至今

买入条件：

红三兵形态第3根阳线收盘进场

平仓条件：

进场之后第N个交易日平仓

（N是一个变量，可以是任何正整数，它代表过多少天之后平仓。我们在1到10天这个范围内测试，在这10个数中找到综合数据表现最好的那个参数。）

对比这些数据，我们不难发现，当N=9的时候，回测综合数据是比较优秀的。也就是说在红三兵出现当天进场，9天之后平仓的策略是合理的（当然还可以回测更大的天数）。损益曲线如下图：

红三兵形态+MACD指标

我们对红三兵买卖策略再做进一步的改进，加上MACD指标进行过滤。

红三兵形态测试三：

测试品种：

上证指数

测试时间：

2000年1月4日至今

买入条件：

红三兵形态N个交易日后MACD金叉

平仓条件：

MACD指标死叉

（同样，天数N取1到10，在这个范围内找到综合回测数据最好的那个参数）

这次很明显可以看出，当N=6的时候，综合数据是最好的。也就是说，在k线图出现红三兵的时候不要立刻买入，等6天之后MACD指标金叉再入场比较稳妥。

N等于6时的策略损益图

红三兵形态测试四：

同理，我们可以测试MACD金叉N天后出现红三兵形态的交易策略

测试品种：

上证指数

测试时间：

2000年1月4日至今

买入条件：

MACD金叉N个交易日后出现红三兵形态

平仓条件：

MACD指标死叉

（N的范围取1到10）

根据测试结果，参数N设置为2是不错的选择。

N=2时的策略损益曲线图