论文《股票收盘价建立广义自回归条件异方差模型的实证分析》

摘要：本文简要介绍了ARCH类模型理论,阐述了ARCH模型的建立过程及ARCH效应的检验方法。然后在根据太平洋股票三年的每日收盘价数据建立多个GARCH模型,再从中选取最理想的模型,并基于此模型进行短期预测,最后通过评价分析模型的短期预测结果,来看模型建立的适合程度,以此做一个完整的利用GARCH模型研究股票的实证分析。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。