论文《基于衰变IC加权的多因子选股模型》

摘要：在基于传统的多因子选股模型下,进行了对因子权重分配的改进。在选取有效性因子后,使用衰变IC因子赋权方法得出更为符合市场的选股模型,并根据模型每个月进行重新调仓使用沪深300指数作为基准进行超额收益率的计算。结果表明该模型的回测表现优于同期沪深300指数表现,在验证了衰变IC加权模型的有效性后,推广该模型,更好地为广大投资者提供研究建议。想要下载论文的读者朋友，请先付费获得积分。