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ATR和MACD以及均线等指标之间的区别你理解对了吗

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查看192 | 回复0 | Brad | 2020-6-5 17:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化分析海龟训练营学员:常常能听到一些技术指标,比如MACD、均线以及ATR等等,ATR与前面两个技术指标的逻辑相同吗?

同济桥博士:ATR的逻辑跟我们之前看到的MACD、均线这些指标是不一样的。

图1_3.png

这里要详细的说一下,它求的是什么值。ATR是求三个数值里面的最大值。哪三个数值呢?一个是最高价减去最低价之间的差。这是什么意思?比如说我们拿最近的一天的K线来看,K线最上面是最高价,最下面是最低价,这之间的差就是这第一个值。第二个是前一天的收盘价减去最高价,第三个是前一天的收盘价减去最低价。

图1_2.png

量化分析海龟训练营学员:为什么ATR和MACD、均线等指标不一样呢?以及哪里不一样呢?

同济桥博士:主要的区别是,ATR不适合像ATR和MACD一样用来做趋势判断。我们看代码里,有个ABS叫求绝对值,求出来的最高价减最低价一定是正的。后面这两个无论正负,它求的是绝对值,所以这三个值都是正的值,再取里面最大值。所以这个指标的TR计算就把负值过滤掉了,无论是上涨或者是下跌,算出来这个值一定是正的。当没有正负值的前提下,那一个指标就没有方向了。

我们常规的认知是上涨的时候一直正的正的上涨,如果下跌的时候,是负的负的下跌。它如果是绝对值以后就没有正负了,那也就没有方向了。第二个问题是TR这个值,它只是一个当天的值。它不求累加的。我们的收盘价、开盘价是什么?收盘价开盘价实际上是昨天的收盘价加上一定的百分比,就变成今天的收盘价,它是累加出来的。但是TR不是一个累加的,它只是一个波幅。而不累加的值,它有个什么特点,就是不大容易用来判断趋势。累加的那些值更容易判断趋势。收盘价是一个累加的值,所以基于它的各种指标是有一定趋势性的。 虽然ATR也是基于收盘价的,但是它是两个价相减的,因此它不是一个累加的值。我们量化主要是做趋势突破、趋势跟随。但是ATR值本身来讲,是不适合直接用来做趋势判断的。

量化投资领域,最常用的度量衡就是百分比。各种投资交易品种,各种大盘指数,都喜欢用百分比来描述涨跌。但是用百分比作为度量衡也存在一定的缺陷,不同交易品种的历史数据之间,对比不方便。

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