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ATR平均真实波幅的真实含义_你还在将ATR和MACD等均线指标混为一谈吗?

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查看169 | 回复0 | Brad | 2020-6-5 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化分析海龟训练营学员:能简单介绍下ATR这个指标吗?

同济桥博士:我刚刚在知乎上面搜索了一下ATR,ATR是一个比较有名的指标,中文叫平均真实波幅,英文叫做Average True Range。实际知乎上的搜索结果排到前几的,有好几篇都讲到了海龟交易法则以及ATR指标在海龟交易法中的应用。

图1_1.png

量化分析海龟训练营学员:感谢桥博士,ATR这个指标如何计算呢?

同济桥博士:这里要详细的说一下,它求的是什么值。ATR是求三个数值里面的最大值。哪三个数值呢?一个是最高价减去最低价之间的差。这是什么意思?比如说我们拿最近的一天的K线来看,K线最上面是最高价,最下面是最低价,这之间的差就是这第一个值。第二个是前一天的收盘价减去最高价,第三个是前一天的收盘价减去最低价。

然后我们在这三个值里面取最大值,这个最大值叫波幅,再去过去一段时间内的平均值,就是ATR了。ATR它这个名字起得比较好  叫真实波幅  到底真不真实,我不敢保证,但这起码是一种比较有用衡量波动性的逻辑。

量化分析海龟训练营学员:常常能听到一些技术指标,比如MACD、均线以及ATR等等,ATR与前面两个技术指标的逻辑相同吗?

同济桥博士:ATR跟我们之前看到的MACD、均线这些指标是不一样的。跟传统的均线相比,ATR有两个特点。第一个它是没有正负号的,所以它没有方向性,而是像下图中的这样,一直就是这样上下波动的,像心电图一样的。

图1_3.png

MACD是像什么样,我们看看。MACD它是有趋势性的,有方向性的。ATR是没有趋势性,没有方向性,因为它没有正负号,求的是绝对值,也不是累加的值。

图1_2.png

第二个问题是TR这个值,它只是一个当天的值。它不求累加的。我们的收盘价、开盘价是什么?收盘价开盘价实际上是昨天的收盘价加上一定的百分比,就变成今天的收盘价,它是累加出来的。但是TR不是一个累加的,它只是一个波幅。而不累加的值,它有个什么特点,就是不大容易用来判断趋势。累加的那些值更容易判断趋势。收盘价是一个累加的值,所以基于它的各种指标是有一定趋势性的。 虽然ATR也是基于收盘价的,但是它是两个价相减的,因此它不是一个累加的值。我们量化主要是做趋势突破、趋势跟随。但是ATR值本身来讲,是不适合直接用来做趋势判断的。

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