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论文《SV模型的模拟GMM方法——兼论涨跌停板制度的有效性》

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查看344 | 回复0 | 夜里无人太寂寞 | 2020-1-22 18:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:采用SV模型的一个简捷高效的估计方法———模拟广义矩估计方法,以上证综合指数为样本,考查了涨跌停板制度对沪市股票收益波动的影响,并将SV模型的实证结果与GARCH模型进行了比较,发现SV模型的估计更符合实际;最后,利用Monte Carlo方法对股票收益序列进行了模拟和分析,进一步证实了这一结论。
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